Сравнение PMJA с KAPR
PMJA (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. PMJA is actively managed, while KAPR is passively managed. Over the past year, PMJA returned 7.11% vs 23.29% for KAPR. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMJA charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for KAPR.
Доходность
Сравнение доходности PMJA и KAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMJA показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 12.34%.
PMJA
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMJA и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 2.26% | 6.76% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 12.34% | 7.42% |
Correlation
The correlation between PMJA and KAPR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.73 |
The correlation between PMJA and KAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMJA vs. KAPR — Ранг доходности на риск
PMJA
KAPR
Сравнение PMJA c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMJA | KAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.73 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | 9.30 | -4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.37 | 43.60 | -19.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMJA и KAPR
Максимальная просадка PMJA за все время составила -2.98%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJA и KAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMJA | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.98% | -16.91% | +13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.45% | -2.52% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.37% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -3.89% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.54% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJA и KAPR
Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA) составляет 0.54%, в то время как у Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что PMJA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMJA | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 2.53% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 4.57% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04% | 6.70% | -4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.83% | 11.76% | -8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.83% | 11.65% | -8.82% |
Сравнение комиссий PMJA и KAPR
PMJA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJA и KAPR
Ни PMJA, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMJA and KAPR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KAPR has higher volatility (2.53%) compared to PMJA (0.54%). In terms of maximum drawdown, PMJA dropped -2.98% vs KAPR's -16.91%.
On 1-year performance, KAPR leads with 23.29% vs 7.11% for PMJA. On fees, PMJA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMJA has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KAPR has performed better with a 23.29% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMJA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for KAPR.
PMJA and KAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for PMJA and 0.79% for KAPR.
PMJA currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 3.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMJA и KAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор