PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMIO с PTRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMIO с PTRB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMIO (PGIM Municipal Income Opportunities ETF) and PTRB (PGIM Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - PMIO is a Municipal Bonds fund actively managed by PGIM, while PTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PMIO returned 6.80% vs 5.81% for PTRB. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMIO charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for PTRB.

Доходность

Сравнение доходности PMIO и PTRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Municipal Income Opportunities ETF (PMIO) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMIO показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у PTRB с доходностью 0.34%.

PMIO

1 день
-0.06%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.81%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTRB

1 день
-0.19%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.41%
1 год
5.81%
3 года*
5.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMIO и PTRB

2026 (YTD)20252024
PMIO
PGIM Municipal Income Opportunities ETF		1.54%5.30%2.41%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		0.34%7.63%2.30%

Correlation

The correlation between PMIO and PTRB is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г.

0.66

The correlation between PMIO and PTRB has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PMIO и PTRB

Секторы
PMIO
PTRB

Финансовые услуги

2.7%
4.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PMIO
2.7%
PTRB
4.2%

Сырьевые материалы

PMIO

-

PTRB

-

Коммуникационные услуги

PMIO

-

PTRB

-

Потребительский циклический сектор

PMIO

-

PTRB

-

Потребительский защитный сектор

PMIO

-

PTRB

-

Энергетика

PMIO

-

PTRB

-

Здравоохранение

PMIO

-

PTRB

-

Промышленность

PMIO

-

PTRB

-

Недвижимость

PMIO

-

PTRB

-

Технологии

PMIO

-

PTRB

-

Коммунальные услуги

PMIO

-

PTRB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Municipal Income Opportunities ETF

PGIM Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с PMIO:
PMIO с FMUNPMIO с MUBPMIO с THYMPMIO с CALIPMIO с OVMPMIO с GUMIPMIO с COMT
Часто сравнивают с PTRB:
PTRB с EVTRPTRB с HWHIXPTRB с BNDPTRB с HCRBPTRB с PDBAXPTRB с PHYLPTRB с FBND

Доходность на риск

PMIO vs. PTRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMIO
Ранг доходности на риск PMIO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMIO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMIO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMIO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMIO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMIO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PTRB
Ранг доходности на риск PTRB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMIO c PTRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Municipal Income Opportunities ETF (PMIO) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMIOPTRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
1.46

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.55
2.13

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.26

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.01

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.15

6.00

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMIO vs. PTRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMIO на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа PTRB равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMIO и PTRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMIOPTRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

1.46

+1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.06

+1.52

Просадки

Сравнение просадок PMIO и PTRB

Максимальная просадка PMIO за все время составила -3.39%, что меньше максимальной просадки PTRB в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMIO и PTRB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMIOPTRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.39%

-19.17%

+15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.24%

-2.90%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.61%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-7.64%

+6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.97%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PMIO и PTRB

Текущая волатильность для PGIM Municipal Income Opportunities ETF (PMIO) составляет 0.73%, в то время как у PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что PMIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMIOPTRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.37%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

2.83%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

4.01%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

6.25%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.08%

6.25%

-3.17%

Сравнение комиссий PMIO и PTRB

PMIO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PTRB в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMIO и PTRB

Дивидендная доходность PMIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности PTRB в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021
PMIO
PGIM Municipal Income Opportunities ETF		3.92%4.00%2.11%0.00%0.00%0.00%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		4.74%4.73%5.10%4.62%4.07%0.12%

Часто задаваемые вопросы

PMIO and PTRB have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTRB has higher volatility (1.37%) compared to PMIO (0.73%). In terms of maximum drawdown, PMIO dropped -3.39% vs PTRB's -19.17%.

On 1-year performance, PMIO leads with 6.80% vs 5.81% for PTRB. On fees, PMIO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PMIO has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PMIO has performed better with a 6.80% return vs 5.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PMIO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for PTRB.

PTRB has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 3.92% for PMIO.

PMIO is categorized as Municipal Bonds, while PTRB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.25% for PMIO and 0.49% for PTRB.

PMIO currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMIO и PTRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор