PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMIO с PSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMIO с PSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMIO (PGIM Municipal Income Opportunities ETF) and PSH (PGIM Short Duration High Yield ETF) are both exchange-traded funds - PMIO is a Municipal Bonds fund actively managed by PGIM, while PSH is a High Yield Bonds fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PMIO returned 6.80% vs 6.11% for PSH. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. PMIO charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for PSH.

Доходность

Сравнение доходности PMIO и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Municipal Income Opportunities ETF (PMIO) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMIO показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 1.88%.

PMIO

1 день
-0.06%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.81%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSH

1 день
-0.11%
1 месяц
0.08%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.38%
1 год
6.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMIO и PSH

2026 (YTD)20252024
PMIO
PGIM Municipal Income Opportunities ETF		1.54%5.30%2.41%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		1.88%7.34%4.50%

Correlation

The correlation between PMIO and PSH is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г.

0.23

Сравнение распределения секторов PMIO и PSH

Секторы
PMIO
PSH

Финансовые услуги

2.7%
1.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PMIO
2.7%
PSH
1.3%

Сырьевые материалы

PMIO

-

PSH

-

Коммуникационные услуги

PMIO

-

PSH

-

Потребительский циклический сектор

PMIO

-

PSH

-

Потребительский защитный сектор

PMIO

-

PSH

-

Энергетика

PMIO

-

PSH
0.1%

Здравоохранение

PMIO

-

PSH

-

Промышленность

PMIO

-

PSH

-

Недвижимость

PMIO

-

PSH

-

Технологии

PMIO

-

PSH

-

Коммунальные услуги

PMIO

-

PSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Municipal Income Opportunities ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с PMIO:
PMIO с FMUNPMIO с MUBPMIO с THYMPMIO с CALIPMIO с OVMPMIO с GUMIPMIO с COMT
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с SPYPSH с CDXPSH с FSCO

Доходность на риск

PMIO vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMIO
Ранг доходности на риск PMIO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMIO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMIO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMIO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMIO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMIO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMIO c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Municipal Income Opportunities ETF (PMIO) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMIOPSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
2.04

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.55
3.19

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.43

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

4.33

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.15

12.80

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMIO vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMIO на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа PSH равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMIO и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMIOPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

2.04

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

2.21

-0.64

Просадки

Сравнение просадок PMIO и PSH

Максимальная просадка PMIO за все время составила -3.39%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMIO и PSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMIOPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.39%

-3.06%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.24%

-1.42%

-0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.16%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-0.27%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.48%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PMIO и PSH

PGIM Municipal Income Opportunities ETF (PMIO) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что PMIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMIOPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.69%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

2.10%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

3.02%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

3.26%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.08%

3.26%

-0.18%

Сравнение комиссий PMIO и PSH

PMIO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMIO и PSH

Дивидендная доходность PMIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности PSH в 6.66%

ПозицияTTM20252024
PMIO
PGIM Municipal Income Opportunities ETF		3.92%4.00%2.11%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.66%6.62%8.35%

Часто задаваемые вопросы

PMIO and PSH have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMIO has higher volatility (0.73%) compared to PSH (0.69%). In terms of maximum drawdown, PMIO dropped -3.39% vs PSH's -3.06%.

On 1-year performance, PMIO leads with 6.80% vs 6.11% for PSH. On fees, PMIO is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PMIO has performed better with a 6.80% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PMIO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for PSH.

PSH has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 3.92% for PMIO.

PMIO is categorized as Municipal Bonds, while PSH is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.25% for PMIO and 0.45% for PSH.

PMIO currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMIO и PSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор