Сравнение PMIO с THYM
PMIO (PGIM Municipal Income Opportunities ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - PMIO is a Municipal Bonds fund actively managed by PGIM, while THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMIO charges 0.25%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности PMIO и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMIO показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 4.16%.
PMIO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYM
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMIO и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 1.97% | 0.36% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 4.16% | 0.25% |
Correlation
The correlation between PMIO and THYM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMIO vs. THYM — Ранг доходности на риск
PMIO
THYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PMIO c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Municipal Income Opportunities ETF (PMIO) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMIO | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMIO и THYM
Максимальная просадка PMIO за все время составила -3.39%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMIO и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMIO | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.39% | -2.93% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -0.46% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMIO и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMIO | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 4.35% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.05% | 4.35% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.05% | 4.35% | -1.30% |
Сравнение комиссий PMIO и THYM
PMIO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMIO и THYM
Дивидендная доходность PMIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности THYM в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 3.91% | 4.00% | 2.11% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.17% | 0.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMIO and THYM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMIO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMIO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for THYM.
PMIO has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 2.17% for THYM.
PMIO is categorized as Municipal Bonds, while THYM is High Yield Muni. They also come from different issuers: PGIM and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.25% for PMIO and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для PMIO и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор