PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMIF.TO с FFRHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMIF.TO с FFRHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMIF.TO (PIMCO Monthly Income Fund (Canada)) and FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) are both funds - PMIF.TO is a fund fund, while FFRHX is a Bank Loan fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, PMIF.TO returned 3.17%/yr vs 8.48%/yr for FFRHX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PMIF.TO и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PMIF.TO торгуется в CAD, в то время как FFRHX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FFRHX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PMIF.TO показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у FFRHX с доходностью 3.35%.

PMIF.TO

1 день
0.08%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.54%
1 год
6.44%
3 года*
6.43%
5 лет*
3.17%
10 лет*
—

FFRHX

1 день
0.41%
1 месяц
2.72%
С начала года
3.35%
6 месяцев
2.12%
1 год
7.83%
3 года*
8.89%
5 лет*
8.48%
10 лет*
5.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMIF.TO и FFRHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMIF.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		0.18%9.01%5.20%7.58%-6.32%1.90%3.93%7.09%0.59%0.54%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		3.35%0.63%16.30%10.15%5.47%4.06%-0.03%3.29%8.59%1.70%

Correlation

The correlation between PMIF.TO and FFRHX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г.

-0.07

The correlation between PMIF.TO and FFRHX shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Monthly Income Fund (Canada)

Fidelity Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с PMIF.TO:
PMIF.TO с ZAG.TOPMIF.TO с XBB.TOPMIF.TO с CBIL.TOPMIF.TO с CASH.TOPMIF.TO с PFIA.TOPMIF.TO с CAAAPMIF.TO с CCBI.TO
Часто сравнивают с FFRHX:
FFRHX с PRFRXFFRHX с FAGIXFFRHX с SCHPFFRHX с FTBFXFFRHX с FADMXFFRHX с FFRIXFFRHX с FFRAX

Доходность на риск

PMIF.TO vs. FFRHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMIF.TO
Ранг доходности на риск PMIF.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMIF.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMIF.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMIF.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMIF.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMIF.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FFRHX
Ранг доходности на риск FFRHX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMIF.TO c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMIF.TOFFRHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.50

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.15

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.09

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

5.67

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMIF.TO vs. FFRHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMIF.TO на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRHX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMIF.TO и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMIF.TOFFRHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.50

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.32

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.78

-0.20

Просадки

Сравнение просадок PMIF.TO и FFRHX

Максимальная просадка PMIF.TO за все время составила -18.30%, что больше максимальной просадки FFRHX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMIF.TO и FFRHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMIF.TOFFRHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.30%

-15.03%

-3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-3.60%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.98%

-7.04%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.25%

-7.04%

-3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

0.00%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-2.22%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.33%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PMIF.TO и FFRHX

PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что PMIF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMIF.TOFFRHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.02%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

3.77%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51%

5.03%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.79%

6.45%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.83%

6.91%

-1.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMIF.TO и FFRHX

Дивидендная доходность PMIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что меньше доходности FFRHX в 7.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		7.07%7.41%6.94%8.24%3.81%2.74%3.84%5.15%4.74%4.05%4.44%3.69%
PMIF.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		5.41%5.50%6.95%6.06%3.73%3.22%3.58%3.80%3.51%0.59%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PMIF.TO and FFRHX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMIF.TO и FFRHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор