PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMIF.TO с FFRHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMIF.TO с FFRHX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PMIF.TO (PIMCO Monthly Income Fund (Canada)) and FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) are both funds - PMIF.TO is a fund fund, while FFRHX is a Bank Loan fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, PMIF.TO returned 3.28%/yr vs 8.37%/yr for FFRHX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PMIF.TO и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PMIF.TO торгуется в CAD, в то время как FFRHX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FFRHX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PMIF.TO показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у FFRHX с доходностью 5.18%.

PMIF.TO

1 день
0.22%
1 месяц
1.03%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.07%
1 год
6.25%
3 года*
6.42%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—

FFRHX

1 день
0.25%
1 месяц
2.82%
С начала года
5.18%
6 месяцев
5.88%
1 год
9.14%
3 года*
9.90%
5 лет*
8.37%
10 лет*
6.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMIF.TO и FFRHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMIF.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		0.99%9.04%5.20%7.55%-6.32%1.90%3.93%7.09%0.59%0.49%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		5.18%0.65%16.17%9.95%4.69%4.96%-0.72%4.16%8.52%2.16%

Correlation

The correlation between PMIF.TO and FFRHX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2017 г.

-0.02

The correlation between PMIF.TO and FFRHX shifts across timeframes, from -0.03 (3 years) to 0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Monthly Income Fund (Canada)

Fidelity Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с PMIF.TO:
PMIF.TO с ZAG.TOPMIF.TO с XBB.TOPMIF.TO с CBIL.TOPMIF.TO с CASH.TOPMIF.TO с PFIA.TOPMIF.TO с CAAAPMIF.TO с CCBI.TO
Часто сравнивают с FFRHX:
FFRHX с PRFRXFFRHX с FAGIXFFRHX с SCHPFFRHX с FTBFXFFRHX с FADMXFFRHX с FFRIXFFRHX с FFRAX

Доходность на риск

PMIF.TO vs. FFRHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMIF.TO
Ранг доходности на риск PMIF.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMIF.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMIF.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMIF.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMIF.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMIF.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FFRHX
Ранг доходности на риск FFRHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMIF.TO c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PMIF.TOFFRHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.91

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.84

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.84

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

7.15

-0.06

PMIF.TO vs. FFRHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMIF.TO на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRHX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMIF.TO и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PMIF.TO и FFRHX

Максимальная просадка PMIF.TO за все время составила -18.30%, что меньше максимальной просадки FFRHX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMIF.TO и FFRHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMIF.TOFFRHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.30%

-23.02%

+4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-3.22%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.98%

-7.85%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.25%

-7.85%

-2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.08%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-4.28%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.28%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PMIF.TO и FFRHX

PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что PMIF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMIF.TOFFRHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.06%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

3.53%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61%

4.79%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.81%

6.56%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.82%

7.26%

-1.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMIF.TO и FFRHX

Дивидендная доходность PMIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности FFRHX в 7.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		7.12%7.41%6.94%8.24%3.81%2.74%3.84%5.15%4.74%4.05%4.44%3.69%
PMIF.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		5.50%5.50%6.96%6.06%3.73%3.22%3.58%3.80%3.51%0.59%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PMIF.TO and FFRHX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMIF.TO и FFRHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор