Сравнение PMFYX с MHESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX).
PMFYX управляется Amundi. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г.. MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PMFYX и MHESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMFYX и MHESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 1.37% | 23.15% | 6.28% | 7.04% | -0.34% | 12.25% | 5.38% | 11.13% | -5.91% | 18.23% |
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | -1.38% | 17.63% | 0.77% | 12.54% | -26.14% | 6.62% | 20.24% | 20.22% | -17.04% | 21.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PMFYX показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у MHESX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции PMFYX превзошли акции MHESX по среднегодовой доходности: 8.66% против 4.60% соответственно.
PMFYX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 8.66%
MHESX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 4.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMFYX и MHESX
PMFYX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MHESX в 0.21%.
Доходность на риск
PMFYX vs. MHESX — Ранг доходности на риск
PMFYX
MHESX
Сравнение PMFYX c MHESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMFYX | MHESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.46 | 1.30 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.11 | 1.95 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.29 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.35 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | 6.14 | +5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMFYX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 1.30 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.02 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 0.31 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.18 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между PMFYX и MHESX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFYX и MHESX
Дивидендная доходность PMFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, тогда как MHESX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 5.96% | 6.48% | 5.48% | 4.87% | 5.00% | 5.70% | 5.58% | 6.00% | 6.07% | 6.88% | 5.72% | 6.14% |
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.20% | 6.43% | 4.56% | 4.72% | 1.74% | 0.75% | 2.41% | 3.16% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок PMFYX и MHESX
Максимальная просадка PMFYX за все время составила -24.23%, что меньше максимальной просадки MHESX в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFYX и MHESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMFYX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.23% | -46.01% | +21.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -10.87% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.62% | -36.05% | +22.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.23% | -36.05% | +11.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -8.64% | +5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -11.76% | +9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 2.74% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFYX и MHESX
Текущая волатильность для Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) составляет 2.29%, в то время как у MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что PMFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMFYX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 4.36% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 7.93% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.16% | 15.57% | -8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.23% | 15.16% | -7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.60% | 14.78% | -7.18% |