PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMFLX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMFLX с USMTX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PMFLX (PIMCO Flexible Municipal Income Fund) and USMTX (JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund) are both Municipal Bonds funds. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMFLX charges 0.70%/yr vs 0.24%/yr for USMTX.

Доходность

Сравнение доходности PMFLX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Flexible Municipal Income Fund (PMFLX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PMFLX

1 день
0.10%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMTX

1 день
0.10%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.11%
1 год
2.65%
3 года*
3.16%
5 лет*
1.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMFLX и USMTX

2026 (YTD)
PMFLX
PIMCO Flexible Municipal Income Fund		0.66%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.20%

Correlation

The correlation between PMFLX and USMTX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.67

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Flexible Municipal Income Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с PMFLX:
PMFLX с DFSMXPMFLX с NMTRXPMFLX с PONAXPMFLX с FMBIXPMFLX с PMJIXPMFLX с APUSXPMFLX с FSMUX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с FLAAXUSMTX с MAMTXUSMTX с FSMUXUSMTX с CFMOXUSMTX с EIHMXUSMTX с NMTRX

Доходность на риск

PMFLX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMFLX
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMFLX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Municipal Income Fund (PMFLX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PMFLX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMFLXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.64

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.18

2.13

+8.04

Просадки

Сравнение просадок PMFLX и USMTX

Максимальная просадка PMFLX за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFLX и USMTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMFLXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.10%

-1.98%

+1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.30%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-0.18%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PMFLX и USMTX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMFLXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.45%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

0.60%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

0.72%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

0.75%

+3.55%

Сравнение комиссий PMFLX и USMTX

PMFLX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMFLX и USMTX

Дивидендная доходность PMFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности USMTX в 2.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PMFLX
PIMCO Flexible Municipal Income Fund		0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.52%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%

Часто задаваемые вопросы

PMFLX and USMTX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMFLX и USMTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор