PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMFLX с PTTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMFLX с PTTRX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PMFLX (PIMCO Flexible Municipal Income Fund) and PTTRX (PIMCO Total Return Fund Institutional Class) are both mutual funds - PMFLX is a Municipal Bonds fund managed by PIMCO, while PTTRX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PMFLX charges 0.70%/yr vs 0.47%/yr for PTTRX.

Доходность

Сравнение доходности PMFLX и PTTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Flexible Municipal Income Fund (PMFLX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PMFLX

1 день
0.10%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTTRX

1 день
0.11%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.92%
1 год
7.47%
3 года*
5.37%
5 лет*
0.64%
10 лет*
2.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMFLX и PTTRX

2026 (YTD)
PMFLX
PIMCO Flexible Municipal Income Fund		0.66%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		0.30%

Correlation

The correlation between PMFLX and PTTRX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.80

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Flexible Municipal Income Fund

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PMFLX:
PMFLX с DFSMXPMFLX с NMTRXPMFLX с PONAXPMFLX с FMBIXPMFLX с PMJIXPMFLX с APUSXPMFLX с FSMUX
Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX

Доходность на риск

PMFLX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMFLX
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMFLX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Municipal Income Fund (PMFLX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PMFLX vs. PTTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMFLXPTTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.41

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.18

1.15

+9.03

Просадки

Сравнение просадок PMFLX и PTTRX

Максимальная просадка PMFLX за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFLX и PTTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMFLXPTTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.10%

-19.28%

+19.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.69%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.71%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-2.19%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.20%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PMFLX и PTTRX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMFLXPTTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.77%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.52%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

4.67%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

6.27%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

5.23%

-0.93%

Сравнение комиссий PMFLX и PTTRX

PMFLX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMFLX и PTTRX

Дивидендная доходность PMFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности PTTRX в 4.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMFLX
PIMCO Flexible Municipal Income Fund		0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.55%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%

Часто задаваемые вопросы

PMFLX and PTTRX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMFLX и PTTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор