Сравнение PMFLX с PTTRX
PMFLX (PIMCO Flexible Municipal Income Fund) and PTTRX (PIMCO Total Return Fund Institutional Class) are both mutual funds - PMFLX is a Municipal Bonds fund managed by PIMCO, while PTTRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMFLX charges 0.70%/yr vs 0.53%/yr for PTTRX.
Доходность
Сравнение доходности PMFLX и PTTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PMFLX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTTRX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.05%
- С начала года
- 1.05%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам PMFLX и PTTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PMFLX PIMCO Flexible Municipal Income Fund | 1.71% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 1.16% |
Correlation
The correlation between PMFLX and PTTRX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMFLX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск
PMFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PTTRX
Сравнение PMFLX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Municipal Income Fund (PMFLX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMFLX | PTTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMFLX и PTTRX
Максимальная просадка PMFLX за все время составила -0.30%, что меньше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFLX и PTTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMFLX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.30% | -19.28% | +18.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.09% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -2.19% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFLX и PTTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMFLX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 4.61% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 6.29% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 5.23% | -2.15% |
Сравнение комиссий PMFLX и PTTRX
PMFLX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFLX и PTTRX
Дивидендная доходность PMFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности PTTRX в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFLX PIMCO Flexible Municipal Income Fund | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.59% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
Часто задаваемые вопросы
PMFLX and PTTRX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PMFLX и PTTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор