PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMFLX с PSLDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMFLX с PSLDX

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

PMFLX (PIMCO Flexible Municipal Income Fund) and PSLDX (PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I) are both mutual funds - PMFLX is a Municipal Bonds fund managed by PIMCO, while PSLDX is a Diversified Portfolio fund managed by PIMCO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMFLX charges 0.70%/yr vs 0.61%/yr for PSLDX.

Доходность

Сравнение доходности PMFLX и PSLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Flexible Municipal Income Fund (PMFLX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PMFLX

1 день
0.46%
1 месяц
1.25%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSLDX

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.69%
6 месяцев
9.24%
С начала года
9.24%
1 год
23.17%
3 года*
17.46%
5 лет*
4.50%
10 лет*
14.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMFLX и PSLDX

2026 (YTD)
PMFLX
PIMCO Flexible Municipal Income Fund		1.71%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		0.90%

Correlation

The correlation between PMFLX and PSLDX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.52

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Flexible Municipal Income Fund

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Часто сравнивают с PMFLX:
PMFLX с DFSMXPMFLX с NMTRXPMFLX с PONAXPMFLX с PMJIXPMFLX с APUSXPMFLX с FSMUXPMFLX с PFORX
Часто сравнивают с PSLDX:
PSLDX с SPYPSLDX с PSTKXPSLDX с VOOPSLDX с PISIXPSLDX с REMIXPSLDX с VTSAXPSLDX с SCHX

Доходность на риск

PMFLX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMFLX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMFLX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Municipal Income Fund (PMFLX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PMFLXPSLDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.38

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.92

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.25

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.71

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.81

—

PMFLX vs. PSLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PMFLX и PSLDX

Максимальная просадка PMFLX за все время составила -0.30%, что меньше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFLX и PSLDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMFLXPSLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.30%

-55.25%

+54.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.70%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.00%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-10.61%

+10.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.43%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PMFLX и PSLDX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMFLXPSLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.46%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

17.07%

-13.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

22.84%

-19.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.08%

21.36%

-18.28%

Сравнение комиссий PMFLX и PSLDX

PMFLX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PSLDX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMFLX и PSLDX

Дивидендная доходность PMFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности PSLDX в 10.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMFLX
PIMCO Flexible Municipal Income Fund		0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		10.90%12.92%15.23%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%

Часто задаваемые вопросы

PMFLX and PSLDX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMFLX и PSLDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор