Сравнение PMFLX с PCN
PMFLX (PIMCO Flexible Municipal Income Fund) and PCN (PIMCO Corporate & Income Strategy Fund) are both mutual funds - PMFLX is a Municipal Bonds fund managed by PIMCO, while PCN is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMFLX charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for PCN.
Доходность
Сравнение доходности PMFLX и PCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PMFLX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- -1.37%
- С начала года
- -1.37%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение доходности по годам PMFLX и PCN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PMFLX PIMCO Flexible Municipal Income Fund | 1.71% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 2.17% |
Correlation
The correlation between PMFLX and PCN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMFLX vs. PCN — Ранг доходности на риск
PMFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PCN
Сравнение PMFLX c PCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Municipal Income Fund (PMFLX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMFLX | PCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMFLX и PCN
Максимальная просадка PMFLX за все время составила -0.30%, что меньше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFLX и PCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMFLX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.30% | -61.12% | +60.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.95% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -7.20% | +7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFLX и PCN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMFLX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 9.81% | -6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 16.16% | -13.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 21.94% | -18.86% |
Сравнение комиссий PMFLX и PCN
PMFLX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PCN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFLX и PCN
Дивидендная доходность PMFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности PCN в 11.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 11.34% | 10.58% | 10.06% | 10.88% | 12.66% | 7.89% | 7.83% | 7.37% | 9.60% | 7.85% | 11.98% | 10.22% |
PMFLX PIMCO Flexible Municipal Income Fund | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMFLX and PCN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PMFLX и PCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор