Сравнение PMFLX с MUC
PMFLX (PIMCO Flexible Municipal Income Fund) and MUC (BlackRock MuniHoldings California Quality Fund) are both Municipal Bonds funds. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMFLX charges 0.70%/yr vs 2.14%/yr for MUC.
Доходность
Сравнение доходности PMFLX и MUC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PMFLX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUC
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.74%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 7.01%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- -2.38%
- 10 лет*
- 0.90%
Сравнение доходности по годам PMFLX и MUC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PMFLX PIMCO Flexible Municipal Income Fund | 1.71% |
MUC BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | 3.12% |
Correlation
The correlation between PMFLX and MUC is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMFLX vs. MUC — Ранг доходности на риск
PMFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MUC
Сравнение PMFLX c MUC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Municipal Income Fund (PMFLX) и BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMFLX | MUC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMFLX и MUC
Максимальная просадка PMFLX за все время составила -0.30%, что меньше максимальной просадки MUC в -48.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFLX и MUC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMFLX | MUC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.30% | -48.97% | +48.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.13% | +14.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -9.92% | +9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFLX и MUC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMFLX | MUC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 8.19% | -5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 11.51% | -8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 11.90% | -8.82% |
Сравнение комиссий PMFLX и MUC
PMFLX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MUC в 2.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFLX и MUC
Дивидендная доходность PMFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности MUC в 5.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUC BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | 5.83% | 6.06% | 5.62% | 3.84% | 5.79% | 4.27% | 3.96% | 3.90% | 4.99% | 5.14% | 5.45% | 5.46% |
PMFLX PIMCO Flexible Municipal Income Fund | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMFLX and MUC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PMFLX и MUC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор