Сравнение PMFLX с DFCMX
PMFLX (PIMCO Flexible Municipal Income Fund) and DFCMX (DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio) are both Municipal Bonds funds. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. PMFLX charges 0.70%/yr vs 0.19%/yr for DFCMX.
Доходность
Сравнение доходности PMFLX и DFCMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PMFLX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFCMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 1.20%
Сравнение доходности по годам PMFLX и DFCMX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PMFLX PIMCO Flexible Municipal Income Fund | 0.66% |
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.10% |
Correlation
The correlation between PMFLX and DFCMX is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMFLX vs. DFCMX — Ранг доходности на риск
PMFLX
DFCMX
Сравнение PMFLX c DFCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Municipal Income Fund (PMFLX) и DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMFLX | DFCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.58 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.18 | 1.31 | +8.86 |
Просадки
Сравнение просадок PMFLX и DFCMX
Максимальная просадка PMFLX за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки DFCMX в -2.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFLX и DFCMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMFLX | DFCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.10% | -2.20% | +2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.25% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFLX и DFCMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMFLX | DFCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 0.59% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 0.89% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.30% | 0.88% | +3.42% |
Сравнение комиссий PMFLX и DFCMX
PMFLX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DFCMX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFLX и DFCMX
Дивидендная доходность PMFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности DFCMX в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.47% | 2.23% | 2.61% | 1.70% | 0.71% | 0.36% | 0.87% | 1.43% | 1.04% | 0.87% | 0.86% | 0.82% |
PMFLX PIMCO Flexible Municipal Income Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMFLX and DFCMX have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PMFLX и DFCMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор