Сравнение PMFKX с USCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX).
PMFKX - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г.. USCRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности PMFKX и USCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMFKX и USCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFKX Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 | 1.52% | 23.37% | 6.39% | 6.97% | -0.74% | 12.29% | 5.57% | 11.23% | -4.27% | 18.27% |
USCRX USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund | 0.55% | 16.64% | 8.15% | 12.00% | -13.58% | 11.42% | 8.92% | 16.17% | -7.41% | 14.99% |
Доходность по периодам
С начала года, PMFKX показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у USCRX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции PMFKX превзошли акции USCRX по среднегодовой доходности: 8.97% против 6.77% соответственно.
PMFKX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 17.70%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 8.97%
USCRX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 6.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMFKX и USCRX
PMFKX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии USCRX в 0.88%.
Доходность на риск
PMFKX vs. USCRX — Ранг доходности на риск
PMFKX
USCRX
Сравнение PMFKX c USCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMFKX | USCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 1.50 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 2.16 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.31 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.16 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 9.47 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMFKX | USCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 1.50 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.50 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.19 | 0.61 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.68 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между PMFKX и USCRX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFKX и USCRX
Дивидендная доходность PMFKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности USCRX в 10.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFKX Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 | 6.01% | 6.54% | 5.52% | 4.87% | 4.77% | 5.75% | 5.64% | 6.05% | 6.13% | 6.88% | 5.74% | 6.20% |
USCRX USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund | 10.35% | 10.40% | 7.18% | 2.11% | 4.34% | 8.03% | 1.92% | 2.04% | 6.52% | 7.73% | 2.07% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок PMFKX и USCRX
Максимальная просадка PMFKX за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки USCRX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFKX и USCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMFKX | USCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.13% | -49.07% | +24.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -6.73% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.99% | -24.00% | +10.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.13% | -24.00% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -4.13% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -5.48% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 1.74% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFKX и USCRX
Текущая волатильность для Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX) составляет 2.21%, в то время как у USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что PMFKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMFKX | USCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 4.31% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 6.84% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.16% | 10.80% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 11.51% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.55% | 11.05% | -3.50% |