Сравнение PMFKX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
PMFKX - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PMFKX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMFKX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFKX Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 | 1.52% | 23.37% | 6.39% | 6.97% | -0.74% | 12.29% | 5.57% | 11.23% | -4.27% | 18.27% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PMFKX показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции PMFKX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 8.97% против 5.02% соответственно.
PMFKX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 17.70%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 8.97%
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMFKX и CSTAX
PMFKX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
PMFKX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
PMFKX
CSTAX
Сравнение PMFKX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMFKX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 1.81 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 2.61 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.37 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.39 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 9.64 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMFKX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 1.81 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.57 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.19 | 0.87 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.86 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между PMFKX и CSTAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFKX и CSTAX
Дивидендная доходность PMFKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности CSTAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFKX Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 | 6.01% | 6.54% | 5.52% | 4.87% | 4.77% | 5.75% | 5.64% | 6.05% | 6.13% | 6.88% | 5.74% | 6.20% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок PMFKX и CSTAX
Максимальная просадка PMFKX за все время составила -24.13%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFKX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMFKX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.13% | -14.52% | -9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -2.72% | -4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.99% | -14.52% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.13% | -14.52% | -9.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -2.00% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -2.37% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 0.67% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFKX и CSTAX
Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что PMFKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMFKX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 1.43% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 2.11% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.16% | 3.50% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 5.16% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.55% | 5.82% | +1.73% |