Сравнение PMFB с PSDM
PMFB (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February) and PSDM (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF) are both exchange-traded funds - PMFB is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while PSDM is a Multisector Bonds fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PMFB returned 8.06% vs 5.16% for PSDM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. PMFB charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for PSDM.
Доходность
Сравнение доходности PMFB и PSDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMFB показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у PSDM с доходностью 1.23%.
PMFB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSDM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMFB и PSDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 2.56% | 6.28% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 1.23% | 5.61% |
Correlation
The correlation between PMFB and PSDM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.19 |
The correlation between PMFB and PSDM shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMFB vs. PSDM — Ранг доходности на риск
PMFB
PSDM
Сравнение PMFB c PSDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMFB | PSDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.83 | 2.96 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.15 | 5.06 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | 1.64 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.04 | 4.35 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.52 | 19.69 | +11.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMFB | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83 | 2.96 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.43 | 2.97 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок PMFB и PSDM
Максимальная просадка PMFB за все время составила -2.94%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFB и PSDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMFB | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.94% | -1.19% | -1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.34% | -1.19% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.16% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.17% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.26% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFB и PSDM
Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB) составляет 0.37%, в то время как у PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) волатильность равна 0.53%. Это указывает на то, что PMFB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMFB | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.53% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 1.28% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12% | 1.75% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.77% | 2.01% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.77% | 2.01% | +0.76% |
Сравнение комиссий PMFB и PSDM
PMFB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PSDM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFB и PSDM
PMFB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 4.85% | 4.57% | 5.17% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
PMFB and PSDM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSDM has higher volatility (0.53%) compared to PMFB (0.37%). In terms of maximum drawdown, PMFB dropped -2.94% vs PSDM's -1.19%.
On 1-year performance, PMFB leads with 8.06% vs 5.16% for PSDM. On fees, PSDM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PMFB has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMFB has performed better with a 8.06% return vs 5.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSDM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for PMFB.
PSDM has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 0.00% for PMFB.
PMFB is categorized as Defined Outcome, while PSDM is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.50% for PMFB and 0.40% for PSDM.
PMFB currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 2.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMFB и PSDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор