Сравнение PMEFX с NWQIX
PMEFX (Penn Mutual Am 1847 Income Fund) and NWQIX (Nuveen Flexible Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, PMEFX returned 2.54%/yr vs 4.49%/yr for NWQIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMEFX charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for NWQIX.
Доходность
Сравнение доходности PMEFX и NWQIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PMEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- —
NWQIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 15.11%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 5.66%
Сравнение доходности по годам PMEFX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMEFX Penn Mutual Am 1847 Income Fund | 0.00% | 1.11% | 9.80% | 9.80% | -4.30% | 9.78% | 6.47% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 5.24% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.69% |
Correlation
The correlation between PMEFX and NWQIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between PMEFX and NWQIX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMEFX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
PMEFX
NWQIX
Сравнение PMEFX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMEFX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.89 | -0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 5.14 | -5.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 24.49 | -24.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMEFX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 3.93 | -4.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.79 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.77 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок PMEFX и NWQIX
Максимальная просадка PMEFX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEFX и NWQIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMEFX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -23.89% | +10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -2.94% | -4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.04% | -4.59% | -5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.13% | -17.75% | +4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | 0.00% | -7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -3.00% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 0.61% | +4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMEFX и NWQIX
Текущая волатильность для Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) составляет 0.00%, в то время как у Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что PMEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMEFX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.19% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 3.00% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.91% | 3.85% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.90% | 5.68% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.69% | 6.32% | +1.37% |
Сравнение комиссий PMEFX и NWQIX
PMEFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMEFX и NWQIX
Дивидендная доходность PMEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности NWQIX в 5.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 5.93% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
PMEFX Penn Mutual Am 1847 Income Fund | 7.34% | 8.73% | 6.16% | 4.41% | 3.25% | 13.55% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMEFX and NWQIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWQIX has higher volatility (1.19%) compared to PMEFX (0.00%). In terms of maximum drawdown, PMEFX dropped -13.27% vs NWQIX's -23.89%.
NWQIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMEFX и NWQIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор