Сравнение PMDIX с PHTYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX).
PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г.. PHTYX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PMDIX и PHTYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMDIX и PHTYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 1.44% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | -4.03% | 18.54% | 16.13% | 19.35% | -18.26% | 18.37% | 15.78% | 24.79% | -9.07% | 19.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PMDIX показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у PHTYX с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции PMDIX уступали акциям PHTYX по среднегодовой доходности: 9.40% против 9.95% соответственно.
PMDIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.40%
PHTYX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMDIX и PHTYX
PMDIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PHTYX в 0.05%.
Доходность на риск
PMDIX vs. PHTYX — Ранг доходности на риск
PMDIX
PHTYX
Сравнение PMDIX c PHTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMDIX | PHTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.04 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.56 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.24 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 6.22 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMDIX | PHTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.04 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.53 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.68 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.62 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PMDIX и PHTYX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDIX и PHTYX
Дивидендная доходность PMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности PHTYX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.15% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | 5.14% | 4.94% | 4.41% | 3.05% | 9.68% | 4.72% | 3.45% | 3.63% | 4.66% | 2.24% | 2.00% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок PMDIX и PHTYX
Максимальная просадка PMDIX за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки PHTYX в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDIX и PHTYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMDIX | PHTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -30.61% | -15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -11.00% | -3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -24.94% | +3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -30.61% | -15.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | -7.95% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -4.63% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.19% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDIX и PHTYX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что PMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMDIX | PHTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 4.60% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 8.23% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 14.73% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 14.48% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 14.75% | +5.47% |