Сравнение PMDIX с LTINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX).
PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г.. LTINX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PMDIX и LTINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMDIX и LTINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.96% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
LTINX Principal LifeTime 2015 Fund | -0.85% | 10.61% | 10.67% | 11.15% | -13.61% | 7.41% | 11.87% | 16.32% | -4.72% | 13.19% |
Доходность по периодам
С начала года, PMDIX показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у LTINX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции PMDIX превзошли акции LTINX по среднегодовой доходности: 9.66% против 6.25% соответственно.
PMDIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.66%
LTINX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 6.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMDIX и LTINX
PMDIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LTINX в 0.02%.
Доходность на риск
PMDIX vs. LTINX — Ранг доходности на риск
PMDIX
LTINX
Сравнение PMDIX c LTINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMDIX | LTINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.27 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.81 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.71 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 7.39 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMDIX | LTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.27 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.58 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.86 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PMDIX и LTINX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDIX и LTINX
Дивидендная доходность PMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности LTINX в 12.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.07% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
LTINX Principal LifeTime 2015 Fund | 12.01% | 11.91% | 10.80% | 4.75% | 7.98% | 8.21% | 5.51% | 12.76% | 9.62% | 7.62% | 3.63% | 8.86% |
Просадки
Сравнение просадок PMDIX и LTINX
Максимальная просадка PMDIX за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки LTINX в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDIX и LTINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMDIX | LTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -44.03% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -4.98% | -9.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -18.54% | -2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -18.54% | -27.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -3.10% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -5.22% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 1.15% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDIX и LTINX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что PMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMDIX | LTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 2.75% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 3.97% | +7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 6.59% | +14.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 7.32% | +11.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 7.32% | +12.91% |