Сравнение PMDE с PJFG
PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) and PJFG (PGIM Jennison Focused Growth ETF) are both exchange-traded funds - PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while PJFG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by PGIM. PMDE is passively managed, while PJFG is actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PMDE charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for PJFG.
Доходность
Сравнение доходности PMDE и PJFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMDE показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у PJFG с доходностью 3.23%.
PMDE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJFG
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMDE и PJFG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 2.35% | 0.46% |
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | 3.23% | -0.15% |
Correlation
The correlation between PMDE and PJFG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMDE vs. PJFG — Ранг доходности на риск
PMDE
PJFG
Сравнение PMDE c PJFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMDE | PJFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.26 | 1.29 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок PMDE и PJFG
Максимальная просадка PMDE за все время составила -1.59%, что меньше максимальной просадки PJFG в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDE и PJFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMDE | PJFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.59% | -24.24% | +22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -5.29% | +4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -3.75% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDE и PJFG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMDE | PJFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50% | 17.19% | -14.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.50% | 20.94% | -18.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.50% | 20.94% | -18.44% |
Сравнение комиссий PMDE и PJFG
PMDE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PJFG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDE и PJFG
Ни PMDE, ни PJFG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMDE and PJFG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for PJFG.
PMDE and PJFG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PMDE is categorized as Defined Outcome, while PJFG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.50% for PMDE and 0.75% for PJFG.
Подберите оптимальное распределение для PMDE и PJFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор