Сравнение PMBS с IMTG
PMBS (PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund) and IMTG (Invesco Agency MBS ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. PMBS charges 0.71%/yr vs 0.22%/yr for IMTG.
Доходность
Сравнение доходности PMBS и IMTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PMBS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMTG
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMBS и IMTG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | -1.13% |
IMTG Invesco Agency MBS ETF | -1.11% |
Correlation
The correlation between PMBS and IMTG is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMBS vs. IMTG — Ранг доходности на риск
PMBS
IMTG
Сравнение PMBS c IMTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и Invesco Agency MBS ETF (IMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBS | IMTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBS | IMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | -0.86 | +1.69 |
Просадки
Сравнение просадок PMBS и IMTG
Максимальная просадка PMBS за все время составила -4.35%, что больше максимальной просадки IMTG в -2.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBS и IMTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMBS | IMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.35% | -2.85% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -1.50% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -1.41% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBS и IMTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMBS | IMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 4.74% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 4.74% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 4.74% | +0.14% |
Сравнение комиссий PMBS и IMTG
PMBS берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии IMTG в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBS и IMTG
Дивидендная доходность PMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности IMTG в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 4.98% | 4.73% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, PMBS and IMTG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IMTG is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMTG is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.71% for PMBS.
PMBS has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 0.85% for IMTG.
They also come from different issuers: PIMCO and Invesco. Their fees differ too: 0.71% for PMBS and 0.22% for IMTG.
Подберите оптимальное распределение для PMBS и IMTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор