Сравнение PMBMX с CTIGX
PMBMX (Principal MidCap Fund) and CTIGX (Calamos Timpani SMID Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, PMBMX returned 4.95%/yr vs 9.82%/yr for CTIGX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMBMX charges 1.15%/yr vs 1.10%/yr for CTIGX.
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и CTIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMBMX показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у CTIGX с доходностью 18.60%.
PMBMX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 3.56%
- 6 месяцев
- -6.20%
- С начала года
- -3.42%
- 1 год
- -8.20%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 11.55%
CTIGX
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -5.53%
- 6 месяцев
- 14.97%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 26.50%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMBMX и CTIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | -3.42% | 1.16% | 23.38% | 25.36% | -23.52% | 24.63% | 17.69% | 12.05% |
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 18.60% | 21.21% | 44.09% | 12.26% | -34.88% | 7.64% | 58.94% | -3.80% |
Correlation
The correlation between PMBMX and CTIGX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2019 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between PMBMX and CTIGX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMBMX vs. CTIGX — Ранг доходности на риск
PMBMX
CTIGX
Сравнение PMBMX c CTIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMBMX | CTIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.26 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 3.73 | -4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 13.12 | -13.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и CTIGX
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что больше максимальной просадки CTIGX в -46.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и CTIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMBMX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.69% | -46.26% | -4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -11.56% | -7.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | -29.30% | +9.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -46.26% | +14.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -10.13% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -18.34% | +11.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 3.28% | +6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и CTIGX
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund (PMBMX) составляет 3.94%, в то время как у Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMBMX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 9.23% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 23.00% | -11.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 28.44% | -13.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 27.44% | -8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 29.24% | -10.11% |
Сравнение комиссий PMBMX и CTIGX
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CTIGX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и CTIGX
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности CTIGX в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 3.87% | 4.59% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 11.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMBMX Principal MidCap Fund | 6.64% | 6.41% | 6.86% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 9.00% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% |
Часто задаваемые вопросы
PMBMX and CTIGX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTIGX has higher volatility (9.23%) compared to PMBMX (3.94%). In terms of maximum drawdown, PMBMX dropped -50.69% vs CTIGX's -46.26%.
CTIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMBMX и CTIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор