Сравнение PMBIX с TCPYX

С начала года, PMBIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у TCPYX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции PMBIX превзошли акции TCPYX по среднегодовой доходности: 2.20% против 1.70% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PMBIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TCPYX в 0.51%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PMBIX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCPYX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMBIX и TCPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PMBIX и TCPYX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности TCPYX в 3.89%

Максимальная просадка PMBIX за все время составила -19.54%, что больше максимальной просадки TCPYX в -18.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBIX и TCPYX.

PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что PMBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.