Сравнение PMBIX с PCGTX
PMBIX (PIMCO Total Return II Fund) and PCGTX (PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, PMBIX returned 2.14%/yr vs 1.55%/yr for PCGTX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PMBIX charges 0.50%/yr vs 0.73%/yr for PCGTX.
Доходность
Сравнение доходности PMBIX и PCGTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMBIX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у PCGTX с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции PMBIX превзошли акции PCGTX по среднегодовой доходности: 2.14% против 1.55% соответственно.
PMBIX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- 2.14%
PCGTX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 1.55%
Сравнение доходности по годам PMBIX и PCGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBIX PIMCO Total Return II Fund | 0.42% | 8.18% | 2.46% | 6.45% | -14.65% | -1.46% | 8.33% | 9.62% | 0.30% | 4.66% |
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 3.21% | 7.84% | 0.98% | 5.12% | -13.48% | -0.61% | 5.75% | 6.55% | 0.17% | 2.83% |
Correlation
The correlation between PMBIX and PCGTX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.82 |
The correlation between PMBIX and PCGTX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMBIX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск
PMBIX
PCGTX
Сравнение PMBIX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMBIX | PCGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.79 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 8.96 | -4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMBIX и PCGTX
Максимальная просадка PMBIX за все время составила -19.54%, примерно равная максимальной просадке PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBIX и PCGTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMBIX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.54% | -19.34% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -3.09% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.11% | -7.94% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.51% | -19.20% | -0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.54% | -19.34% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -1.12% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -1.85% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.93% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBIX и PCGTX
PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) имеют волатильность 1.61% и 1.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMBIX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.60% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 4.58% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 5.66% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 7.19% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 5.41% | -0.31% |
Сравнение комиссий PMBIX и PCGTX
PMBIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PCGTX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBIX и PCGTX
Дивидендная доходность PMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности PCGTX в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 4.07% | 3.78% | 5.36% | 5.02% | 3.67% | 2.87% | 3.23% | 3.53% | 3.34% | 2.96% | 2.71% | 2.21% |
PMBIX PIMCO Total Return II Fund | 3.90% | 3.84% | 3.79% | 3.46% | 1.85% | 1.51% | 7.15% | 5.23% | 3.13% | 2.57% | 3.72% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
PMBIX and PCGTX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMBIX has higher volatility (1.61%) compared to PCGTX (1.60%). In terms of maximum drawdown, PMBIX dropped -19.54% vs PCGTX's -19.34%.
PCGTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMBIX и PCGTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор