Сравнение PMBIX с PCGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX).
PMBIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г.. PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBIX и PCGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBIX и PCGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBIX PIMCO Total Return II Fund | -0.52% | 8.18% | 2.55% | 6.45% | -14.65% | -1.46% | 8.33% | 9.62% | 0.30% | 4.66% |
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 2.74% | 7.84% | 0.98% | 5.12% | -13.48% | -0.61% | 5.75% | 6.55% | 0.17% | 2.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PMBIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у PCGTX с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции PMBIX превзошли акции PCGTX по среднегодовой доходности: 2.20% против 1.63% соответственно.
PMBIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 2.20%
PCGTX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBIX и PCGTX
PMBIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PCGTX в 0.73%.
Доходность на риск
PMBIX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск
PMBIX
PCGTX
Сравнение PMBIX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBIX | PCGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.43 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.29 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.69 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 7.64 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBIX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.43 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.05 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.31 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.97 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PMBIX и PCGTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBIX и PCGTX
Дивидендная доходность PMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности PCGTX в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBIX PIMCO Total Return II Fund | 3.52% | 3.84% | 3.87% | 3.46% | 1.85% | 1.51% | 7.15% | 5.23% | 3.13% | 2.57% | 3.72% | 6.88% |
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 4.43% | 3.78% | 5.36% | 5.02% | 3.67% | 2.87% | 3.23% | 3.53% | 3.34% | 2.96% | 2.71% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок PMBIX и PCGTX
Максимальная просадка PMBIX за все время составила -19.54%, примерно равная максимальной просадке PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBIX и PCGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBIX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.54% | -19.34% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -3.10% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.51% | -19.20% | -0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.54% | -19.34% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -1.57% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -1.86% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.09% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBIX и PCGTX
Текущая волатильность для PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) составляет 1.92%, в то время как у PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что PMBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBIX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 2.15% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 4.14% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 6.23% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 7.10% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 5.35% | -0.30% |