PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMBIX с OWFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMBIX с OWFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMBIX (PIMCO Total Return II Fund) and OWFIX (Old Westbury Fixed Income Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, PMBIX returned 2.12%/yr vs 1.67%/yr for OWFIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PMBIX charges 0.50%/yr vs 0.57%/yr for OWFIX.

Доходность

Сравнение доходности PMBIX и OWFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMBIX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у OWFIX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции PMBIX превзошли акции OWFIX по среднегодовой доходности: 2.12% против 1.67% соответственно.

PMBIX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.02%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.17%
1 год
4.97%
3 года*
4.69%
5 лет*
0.25%
10 лет*
2.12%

OWFIX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
-0.13%
1 год
3.10%
3 года*
3.97%
5 лет*
0.84%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMBIX и OWFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMBIX
PIMCO Total Return II Fund		-0.06%8.18%2.46%6.45%-14.65%-1.46%8.33%9.62%0.30%4.66%
OWFIX
Old Westbury Fixed Income Fund		-0.20%7.48%1.93%4.81%-8.39%-1.87%7.41%6.12%0.64%1.41%

Correlation

The correlation between PMBIX and OWFIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1998 г.

0.83

The correlation between PMBIX and OWFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return II Fund

Old Westbury Fixed Income Fund

Часто сравнивают с PMBIX:
PMBIX с MUNIPMBIX с FAGIXPMBIX с FMBIXPMBIX с FTHRXPMBIX с FEDUXPMBIX с BIMSXPMBIX с DFXIX
Часто сравнивают с OWFIX:
OWFIX с OWCIXOWFIX с OWACXOWFIX с OWMBXOWFIX с OWLSXOWFIX с OWCAXOWFIX с OWSMXOWFIX с OWNYX

Доходность на риск

PMBIX vs. OWFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMBIX
Ранг доходности на риск PMBIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMBIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMBIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMBIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMBIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMBIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
OWFIX
Ранг доходности на риск OWFIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWFIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWFIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWFIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWFIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWFIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMBIX c OWFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMBIXOWFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.31

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.01

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.83

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.21

5.32

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMBIX vs. OWFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMBIX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OWFIX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMBIX и OWFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMBIXOWFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.31

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.20

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.48

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.87

+0.18

Просадки

Сравнение просадок PMBIX и OWFIX

Максимальная просадка PMBIX за все время составила -19.54%, что больше максимальной просадки OWFIX в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBIX и OWFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMBIXOWFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.54%

-12.88%

-6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-2.23%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

-3.78%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.51%

-12.40%

-7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.54%

-12.88%

-6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-1.55%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-2.25%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.78%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PMBIX и OWFIX

PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что PMBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMBIXOWFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

0.83%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.31%

2.03%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

3.12%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

4.40%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

3.55%

+1.54%

Сравнение комиссий PMBIX и OWFIX

PMBIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии OWFIX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMBIX и OWFIX

Дивидендная доходность PMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности OWFIX в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWFIX
Old Westbury Fixed Income Fund		3.78%4.72%3.95%3.08%2.06%1.91%5.05%1.88%1.90%1.49%1.33%1.31%
PMBIX
PIMCO Total Return II Fund		3.92%3.84%3.79%3.46%1.85%1.51%7.15%5.23%3.13%2.57%3.72%6.88%

Часто задаваемые вопросы

PMBIX and OWFIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMBIX has higher volatility (1.68%) compared to OWFIX (0.83%). In terms of maximum drawdown, PMBIX dropped -19.54% vs OWFIX's -12.88%.

OWFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMBIX и OWFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор