PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMBAX с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMBAX с JHEQX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PMBAX (JPMorgan Tax Free Bond Fund) and JHEQX (JPMorgan Hedged Equity Fund Class I) are both mutual funds - PMBAX is a Municipal Bonds fund managed by JPMorgan, while JHEQX is a Hedge Fund fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, PMBAX returned 1.54%/yr vs 8.83%/yr for JHEQX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. PMBAX charges 0.67%/yr vs 0.58%/yr for JHEQX.

Доходность

Сравнение доходности PMBAX и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Tax Free Bond Fund (PMBAX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMBAX показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -1.91%. За последние 10 лет акции PMBAX уступали акциям JHEQX по среднегодовой доходности: 1.54% против 8.83% соответственно.

PMBAX

1 день
0.09%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.12%
1 год
5.42%
3 года*
3.40%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
1.54%

JHEQX

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-1.62%
1 год
6.76%
3 года*
9.22%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMBAX и JHEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMBAX
JPMorgan Tax Free Bond Fund		1.01%3.45%1.86%6.39%-13.14%2.37%5.45%7.44%0.46%4.87%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-1.91%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%13.31%-0.72%12.70%

Correlation

The correlation between PMBAX and JHEQX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2014 г.

-0.04

The correlation between PMBAX and JHEQX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Tax Free Bond Fund

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Часто сравнивают с PMBAX:
PMBAX с DFABXPMBAX с TFCYXPMBAX с JUEMXPMBAX с APUSXPMBAX с ATOIXPMBAX с DFCMXPMBAX с LSMSX
Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с SPYJHEQX с JEPIJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с LCSIXJHEQX с CMNIX

Доходность на риск

PMBAX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMBAX
Ранг доходности на риск PMBAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMBAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMBAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMBAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMBAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMBAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMBAX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Tax Free Bond Fund (PMBAX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMBAXJHEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.06

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
1.48

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.21

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

0.98

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.99

3.38

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMBAX vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMBAX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа JHEQX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMBAX и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMBAXJHEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.06

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.78

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.94

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.86

0.00

Просадки

Сравнение просадок PMBAX и JHEQX

Максимальная просадка PMBAX за все время составила -18.95%, примерно равная максимальной просадке JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBAX и JHEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMBAXJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.95%

-18.85%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-6.88%

+3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.07%

-13.07%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.95%

-14.34%

-4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.95%

-18.85%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-3.20%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-2.18%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.99%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PMBAX и JHEQX

JPMorgan Tax Free Bond Fund (PMBAX) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что PMBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMBAXJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

0.48%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

4.78%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

6.33%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.51%

8.86%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.61%

9.38%

-4.77%

Сравнение комиссий PMBAX и JHEQX

PMBAX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMBAX и JHEQX

Дивидендная доходность PMBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности JHEQX в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.62%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%
PMBAX
JPMorgan Tax Free Bond Fund		3.30%3.55%3.51%3.33%2.92%2.11%2.20%2.71%3.41%3.24%5.46%4.46%

Часто задаваемые вопросы

PMBAX and JHEQX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMBAX has higher volatility (1.01%) compared to JHEQX (0.48%). In terms of maximum drawdown, PMBAX dropped -18.95% vs JHEQX's -18.85%.

PMBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMBAX и JHEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор