JPMorgan Tax Free Bond Fund (PMBAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Tax Free Bond Fund (PMBAX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции PMBAX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PMBAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $990.

JPMorgan Tax Free Bond Fund (PMBAX) показал доход в 1.01% с начала года и 5.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PMBAX составила 1.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.

На основе ежедневных данных с 29 февр. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении PMBAX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 14 дек. 1993 г. с доходностью -6.5%.

JPMorgan Tax Free Bond Fund has an annualized alpha of 3.22%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 1988.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (12.80%) than losses (3.91%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия PMBAX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PMBAX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Tax Free Bond Fund (PMBAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность JPMorgan Tax Free Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Tax Free Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

JPMorgan Tax Free Bond Fund показал максимальную просадку в 18.95%, зарегистрированную 27 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка JPMorgan Tax Free Bond Fund составляет 2.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.