PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan Tax Free Bond Fund (PMBAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan Tax Free Bond Fund (PMBAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4812C04314

CUSIP

4812C0431

Эмитент

JPMorgan

Дата выпуска

29 февр. 1988 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PMBAX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Tax Free Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan Tax Free Bond Fund (PMBAX) показал доход в -0.88% с начала года и 2.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PMBAX составила 1.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PMBAX

С начала года

-0.88%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

-2.06%

1 год

2.15%

3 года

1.06%

5 лет

0.12%

10 лет

1.55%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PMBAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.38%0.93%-1.38%-0.44%-0.36%-0.88%
2024-0.26%0.01%0.13%-1.14%0.10%1.52%0.74%0.66%1.10%-1.26%1.48%-1.19%1.86%
20233.83%-3.08%2.33%-0.16%-0.92%1.22%0.18%-1.77%-3.67%-2.03%8.06%2.82%6.39%
2022-2.91%-0.79%-3.52%-4.05%1.39%-3.29%3.63%-3.04%-5.24%-1.55%6.39%-0.38%-13.14%
20210.89%-1.87%0.66%1.16%0.73%0.49%0.80%-0.45%-1.00%-0.22%1.05%0.17%2.37%
20201.98%1.71%-4.56%-2.45%3.69%1.34%2.06%-0.62%-0.14%-0.38%1.98%0.98%5.45%
20190.43%0.52%1.78%0.43%1.45%0.23%0.58%1.72%-0.89%-0.33%-0.00%0.08%6.15%
2018-1.39%-0.14%0.28%-0.36%1.15%0.12%0.12%0.11%-0.65%-0.93%1.14%1.05%0.46%
20170.19%0.70%0.10%0.55%1.45%-0.22%0.68%0.76%-0.31%0.18%-0.40%1.10%4.88%
20161.10%0.06%0.65%0.74%0.43%1.88%-0.05%0.25%-0.71%-1.08%-3.82%0.92%0.25%
20151.86%-1.22%0.28%-0.58%-0.32%-0.22%0.92%-0.08%0.61%0.42%0.54%0.77%2.97%
20142.41%1.20%0.16%1.28%1.41%-0.10%0.30%1.31%0.05%0.68%-0.04%0.90%9.95%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PMBAX составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PMBAX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMBAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMBAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMBAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMBAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMBAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Tax Free Bond Fund (PMBAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan Tax Free Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.47
  • За 5 лет: 0.03
  • За 10 лет: 0.34
  • За всё время: 0.99

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Tax Free Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.37$0.38$0.37$0.31$0.27$0.28$0.18$0.40$0.39$0.65$0.56$0.56

Дивидендный доход

3.53%3.51%3.33%2.92%2.11%2.20%1.50%3.41%3.24%5.46%4.46%4.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Tax Free Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.16
2024$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2022$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2020$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18
2018$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2017$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2016$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.28$0.65
2015$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.14$0.56
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.14$0.56

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan Tax Free Bond Fund показал максимальную просадку в 18.95%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка JPMorgan Tax Free Bond Fund составляет 7.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.95%28 июл. 2021 г.31525 окт. 2022 г.———
-13.46%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.966 авг. 2020 г.105
-9.15%24 янв. 2008 г.18516 окт. 2008 г.6114 янв. 2009 г.246
-6.98%10 дек. 2012 г.1865 сент. 2013 г.1464 апр. 2014 г.332
-6.19%11 июл. 2016 г.1021 дек. 2016 г.2556 дек. 2017 г.357
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...