JPMorgan Tax Free Bond Fund (PMBAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Tax Free Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

JPMorgan Tax Free Bond Fund (PMBAX) показал доход в -1.11% с начала года и 2.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PMBAX составила 1.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 29 февр. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении PMBAX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 14 дек. 1993 г. с доходностью -6.5%.

JPMorgan Tax Free Bond Fund: годовая альфа составляет 3.18%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 01.03.1988.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (12.87%) было выше, чем в снижении (3.97%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PMBAX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PMBAX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Tax Free Bond Fund (PMBAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность JPMorgan Tax Free Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Tax Free Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

JPMorgan Tax Free Bond Fund показал максимальную просадку в 18.95%, зарегистрированную 27 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка JPMorgan Tax Free Bond Fund составляет 4.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.