- ISIN
- US4812C04314
- CUSIP
- 4812C0431
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 29 февр. 1988 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PMBAX
JPMorgan Tax Free Bond Fund (PMBAX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции PMBAX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PMBAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $992.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Tax Free Bond Fund (PMBAX) показал доход в 1.60% с начала года и 5.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PMBAX составила 1.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
JPMorgan Tax Free Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.60%
- С начала года
- 1.60%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- 1.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.54%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность PMBAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 февр. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PMBAX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 14 дек. 1993 г. с доходностью -6.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.46% | 1.31% | -2.47% | 0.99% | 0.48% | 0.87% | 1.60% | ||||||
| 2025 | 0.38% | 0.93% | -1.38% | -0.44% | -0.36% | 0.59% | -0.74% | 0.79% | 2.49% | 1.04% | 0.30% | -0.16% | 3.45% |
| 2024 | -0.26% | 0.01% | 0.13% | -1.14% | 0.10% | 1.52% | 0.74% | 0.66% | 1.11% | -1.26% | 1.48% | -1.19% | 1.86% |
| 2023 | 3.83% | -3.08% | 2.33% | -0.16% | -0.92% | 1.21% | 0.18% | -1.77% | -3.67% | -2.03% | 8.06% | 2.82% | 6.39% |
| 2022 | -2.91% | -0.79% | -3.52% | -4.05% | 1.39% | -3.29% | 3.63% | -3.04% | -5.24% | -1.55% | 6.39% | -0.38% | -13.14% |
| 2021 | 0.89% | -1.87% | 0.66% | 1.16% | 0.73% | 0.49% | 0.80% | -0.45% | -1.00% | -0.22% | 1.05% | 0.17% | 2.37% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Tax Free Bond Fund has an annualized alpha of 3.23%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 29, 1988.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (12.75%) than losses (3.72%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.23%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.75%
- Участие в снижении
- 3.72%
Комиссия
Комиссия PMBAX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PMBAX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Tax Free Bond Fund (PMBAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMBAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.30 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.29 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 9.98 | -4.09 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Tax Free Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.38 | $0.38 | $0.37 | $0.31 | $0.27 | $0.28 | $0.33 | $0.40 | $0.39 | $0.65 | $0.56 |
Дивидендный доход | 3.30% | 3.55% | 3.51% | 3.33% | 2.92% | 2.11% | 2.20% | 2.71% | 3.41% | 3.24% | 5.46% | 4.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Tax Free Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Tax Free Bond Fund показал максимальную просадку в 18.95%, зарегистрированную 27 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка JPMorgan Tax Free Bond Fund составляет 1.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.95%окт. 2022 г. | 1y 3mo | — | 4y 11moиюль 2021 г. - сейчас |
Коррекция 1994 года1994 | -15.90%нояб. 1994 г. | 1y 1mo | 1y 9d | 2y 1moокт. 1993 г. - дек. 1995 г. |
Обвал COVID2020 | -13.46%март 2020 г. | 10d | 4mo 19d | 4mo 29dмарт 2020 г. - авг. 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -9.15%окт. 2008 г. | 8mo 26d | 3mo | 11mo 26dянв. 2008 г. - янв. 2009 г. |
Откат 2013 года2013 | -7.29%сент. 2013 г. | 8mo 29d | 7mo 8d | 1y 4moдек. 2012 г. - апр. 2014 г. |
Показатели просадок
| PMBAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.95% | -56.78% | +37.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -9.10% | +6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.07% | -18.90% | +10.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.95% | -25.43% | +6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.95% | -33.92% | +14.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -1.66% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -10.71% | +8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.08% | -1.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PMBAX
Добавьте JPMorgan Tax Free Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PMBAX