Сравнение PMAU с PBMY
PMAU (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August) and PBMY (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May) are both Defined Outcome funds from PGIM. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PMAU и PBMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PMAU показывает доходность 3.05%, а PBMY немного выше – 3.19%.
PMAU
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBMY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 3.30%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMAU и PBMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 3.05% | 2.94% |
PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May | 3.19% | 3.71% |
Correlation
The correlation between PMAU and PBMY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMAU vs. PBMY — Ранг доходности на риск
PMAU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PBMY
Сравнение PMAU c PBMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU) и PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May (PBMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMAU | PBMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.62 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 34.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMAU и PBMY
Максимальная просадка PMAU за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки PBMY в -8.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAU и PBMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMAU | PBMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -8.11% | +6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.78% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.39% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAU и PBMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMAU | PBMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48% | 3.28% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.48% | 7.16% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 7.16% | -4.68% |
Сравнение комиссий PMAU и PBMY
И PMAU, и PBMY имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAU и PBMY
PMAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBMY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May | 0.07% | 0.08% |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMAU and PBMY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMAU and PBMY have the same expense ratio: 0.50% per year.
PBMY has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for PMAU.
Подберите оптимальное распределение для PMAU и PBMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор