Сравнение PMAU с PBAU
PMAU (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August) and PBAU (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August) are both Defined Outcome funds from PGIM. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PMAU и PBAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMAU показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у PBAU с доходностью 4.34%.
PMAU
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBAU
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMAU и PBAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 3.05% | 2.94% |
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August | 4.34% | 4.46% |
Correlation
The correlation between PMAU and PBAU is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMAU vs. PBAU — Ранг доходности на риск
PMAU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PBAU
Сравнение PMAU c PBAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU) и PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August (PBAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMAU | PBAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMAU и PBAU
Максимальная просадка PMAU за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки PBAU в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAU и PBAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMAU | PBAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -8.87% | +7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.26% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.65% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAU и PBAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMAU | PBAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48% | 4.77% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.48% | 7.14% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 7.14% | -4.66% |
Сравнение комиссий PMAU и PBAU
И PMAU, и PBAU имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAU и PBAU
Ни PMAU, ни PBAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, PMAU and PBAU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMAU and PBAU have the same expense ratio: 0.50% per year.
PMAU and PBAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для PMAU и PBAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор