Сравнение PMAU с DMAX
PMAU (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August) and DMAX (iShares Large Cap Max Buffer December ETF) are both Defined Outcome funds. PMAU is actively managed, while DMAX is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PMAU и DMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMAU показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у DMAX с доходностью 2.19%.
PMAU
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMAU и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 3.05% | 2.94% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 2.19% | 3.68% |
Correlation
The correlation between PMAU and DMAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMAU vs. DMAX — Ранг доходности на риск
PMAU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DMAX
Сравнение PMAU c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMAU | DMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.70 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 27.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMAU и DMAX
Максимальная просадка PMAU за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAU и DMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMAU | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -3.37% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.38% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.38% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAU и DMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMAU | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48% | 2.34% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.48% | 3.38% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 3.38% | -0.90% |
Сравнение комиссий PMAU и DMAX
И PMAU, и DMAX имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAU и DMAX
PMAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.15% | 1.18% |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMAU and DMAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMAU and DMAX have the same expense ratio: 0.50% per year.
DMAX has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for PMAU.
They also come from different issuers: PGIM and iShares.
Подберите оптимальное распределение для PMAU и DMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор