Сравнение PMAR с ZJUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN).
PMAR и ZJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect March Series Index. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. ZJUN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PMAR и ZJUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMAR и ZJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | -0.43% | 9.00% |
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June | 0.45% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PMAR показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у ZJUN с доходностью 0.45%.
PMAR
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- —
ZJUN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMAR и ZJUN
И PMAR, и ZJUN имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
PMAR vs. ZJUN — Ранг доходности на риск
PMAR
ZJUN
Сравнение PMAR c ZJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMAR | ZJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMAR | ZJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 2.80 | -1.98 |
Корреляция
Корреляция между PMAR и ZJUN составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAR и ZJUN
Ни PMAR, ни ZJUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PMAR и ZJUN
Максимальная просадка PMAR за все время составила -17.18%, что больше максимальной просадки ZJUN в -1.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAR и ZJUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMAR | ZJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.18% | -1.08% | -16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -0.26% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -0.09% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAR и ZJUN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMAR | ZJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 1.91% | +8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.17% | 1.91% | +6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.84% | 1.91% | +8.93% |