PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMAR с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMAR с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

PMAR и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect March Series Index. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PMAR и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMAR и UAUG

2026 (YTD)202520242023202220212020
PMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March		-0.43%11.82%12.83%15.95%-2.65%10.96%6.64%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%17.71%-10.81%4.94%9.25%

Доходность по периодам

С начала года, PMAR показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у UAUG с доходностью -1.08%.

PMAR

1 день
0.29%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.80%
1 год
11.90%
3 года*
11.63%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с PMAR:
PMAR с BMARPMAR с SPYPMAR с ALLWPMAR с IVWPMAR с GMARPMAR с CAOSPMAR с BUFR
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий PMAR и UAUG

И PMAR, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

PMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

PMAR vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAR
Ранг доходности на риск PMAR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAR c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMARUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.46

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.15

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.23

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

11.11

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMAR vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAR на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAUG равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAR и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMARUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.46

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.88

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.82

0.00

Корреляция

Корреляция между PMAR и UAUG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAR и UAUG

Ни PMAR, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок PMAR и UAUG

Максимальная просадка PMAR за все время составила -17.18%, что больше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAR и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

PMARUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.18%

-13.91%

-3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-6.31%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.84%

-13.91%

+3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-2.16%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-2.41%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.27%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAR и UAUG

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что PMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMARUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

2.86%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

4.32%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

9.43%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.17%

7.85%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.84%

8.80%

+2.04%