Сравнение PMAQX с MGOYX
PMAQX (Principal MidCap R6) and MGOYX (Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, PMAQX returned 4.63%/yr vs 8.31%/yr for MGOYX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PMAQX charges 0.60%/yr vs 0.98%/yr for MGOYX.
Доходность
Сравнение доходности PMAQX и MGOYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMAQX показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у MGOYX с доходностью 21.25%.
PMAQX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -7.89%
- 1 год
- -8.06%
- 3 года*
- 9.95%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- —
MGOYX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 21.25%
- 6 месяцев
- 19.16%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 11.67%
Сравнение доходности по годам PMAQX и MGOYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAQX Principal MidCap R6 | -6.36% | 1.71% | 23.74% | 26.02% | -23.09% | 25.29% | 18.38% | 49.59% | -6.79% | 24.68% |
MGOYX Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund | 21.25% | 12.03% | 10.93% | 14.82% | -21.31% | 25.97% | 20.61% | 26.22% | -14.19% | 24.55% |
Correlation
The correlation between PMAQX and MGOYX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between PMAQX and MGOYX has dropped to 0.68 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMAQX vs. MGOYX — Ранг доходности на риск
PMAQX
MGOYX
Сравнение PMAQX c MGOYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap R6 (PMAQX) и Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMAQX | MGOYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.35 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 3.70 | -4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 14.08 | -15.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMAQX и MGOYX
Максимальная просадка PMAQX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки MGOYX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAQX и MGOYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMAQX | MGOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -57.23% | +16.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.25% | -7.81% | -11.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.25% | -26.05% | +6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.10% | -40.49% | +9.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.45% | -1.29% | -11.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -10.94% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.20% | 2.05% | +7.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAQX и MGOYX
Текущая волатильность для Principal MidCap R6 (PMAQX) составляет 4.47%, в то время как у Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что PMAQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMAQX | MGOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 5.41% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 11.85% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 14.66% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 25.14% | -6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.46% | 23.26% | -3.80% |
Сравнение комиссий PMAQX и MGOYX
PMAQX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MGOYX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAQX и MGOYX
Дивидендная доходность PMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что меньше доходности MGOYX в 12.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGOYX Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund | 12.68% | 15.37% | 15.72% | 4.54% | 12.23% | 25.13% | 18.63% | 60.72% | 49.01% | 19.34% | 12.76% | 10.52% |
PMAQX Principal MidCap R6 | 6.20% | 5.80% | 6.46% | 2.58% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.14% | 12.39% | 3.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMAQX and MGOYX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGOYX has higher volatility (5.41%) compared to PMAQX (4.47%). In terms of maximum drawdown, PMAQX dropped -40.56% vs MGOYX's -57.23%.
MGOYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMAQX и MGOYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор