Сравнение PLWIX с TRLAX
PLWIX (Principal LifeTime 2020 Fund) and TRLAX (T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, PLWIX returned 5.16%/yr vs 4.34%/yr for TRLAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PLWIX charges 0.01%/yr vs 0.53%/yr for TRLAX.
Доходность
Сравнение доходности PLWIX и TRLAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLWIX показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у TRLAX с доходностью 5.70%.
PLWIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 7.32%
TRLAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLWIX и TRLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 4.13% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 6.80% |
TRLAX T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund | 5.70% | 10.92% | 8.74% | 12.89% | -16.59% | 10.45% | 13.48% | 19.08% | -4.95% | 5.22% |
Correlation
The correlation between PLWIX and TRLAX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2017 г. | 0.93 |
The correlation between PLWIX and TRLAX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLWIX vs. TRLAX — Ранг доходности на риск
PLWIX
TRLAX
Сравнение PLWIX c TRLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLWIX | TRLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.46 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.98 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.31 | 14.08 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLWIX | TRLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.39 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.51 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.70 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок PLWIX и TRLAX
Максимальная просадка PLWIX за все время составила -49.07%, что больше максимальной просадки TRLAX в -23.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLWIX и TRLAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLWIX | TRLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.07% | -23.82% | -25.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.75% | -5.70% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.97% | -8.86% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.73% | -22.46% | +2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.42% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -4.57% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.13% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLWIX и TRLAX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) составляет 1.96%, в то время как у T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что PLWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLWIX | TRLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 2.18% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.80% | 5.76% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.91% | 7.11% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.24% | 8.81% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 9.75% | -1.18% |
Сравнение комиссий PLWIX и TRLAX
PLWIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TRLAX в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLWIX и TRLAX
Дивидендная доходность PLWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.68%, что больше доходности TRLAX в 8.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 9.68% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
TRLAX T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund | 8.60% | 8.08% | 8.38% | 6.52% | 7.29% | 7.77% | 7.93% | 5.80% | 7.83% | 2.84% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLWIX and TRLAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRLAX has higher volatility (2.18%) compared to PLWIX (1.96%). In terms of maximum drawdown, PLWIX dropped -49.07% vs TRLAX's -23.82%.
TRLAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLWIX и TRLAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор