Сравнение PLWIX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PLWIX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLWIX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -2.23% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -3.15% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PLWIX показывает доходность -2.23%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции PLWIX уступали акциям PMTIX по среднегодовой доходности: 6.86% против 8.05% соответственно.
PLWIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.86%
PMTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLWIX и PMTIX
И PLWIX, и PMTIX имеют комиссию равную 0.01%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PLWIX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
PLWIX
PMTIX
Сравнение PLWIX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLWIX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.95 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.41 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.12 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 5.30 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLWIX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.95 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.51 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.72 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.47 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PLWIX и PMTIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLWIX и PMTIX
Дивидендная доходность PLWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, что больше доходности PMTIX в 10.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.31% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 10.01% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок PLWIX и PMTIX
Максимальная просадка PLWIX за все время составила -49.07%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLWIX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLWIX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.07% | -52.14% | +3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -7.49% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.73% | -23.05% | +3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.29% | -25.87% | +5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -5.85% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -6.83% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.59% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLWIX и PMTIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) составляет 2.61%, в то время как у Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что PLWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLWIX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 3.33% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.35% | 5.61% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.48% | 9.78% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.22% | 10.53% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.55% | 11.19% | -2.64% |