Сравнение PLWIX с FIKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).
PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PLWIX и FIKFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLWIX и FIKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -0.99% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -0.05% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -0.76% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PLWIX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции PLWIX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 6.99% против 3.93% соответственно.
PLWIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 6.99%
FIKFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLWIX и FIKFX
PLWIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PLWIX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск
PLWIX
FIKFX
Сравнение PLWIX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLWIX | FIKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.63 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.30 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.20 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 9.11 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLWIX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.63 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.90 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.96 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между PLWIX и FIKFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLWIX и FIKFX
Дивидендная доходность PLWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что больше доходности FIKFX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.18% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.41% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок PLWIX и FIKFX
Максимальная просадка PLWIX за все время составила -49.07%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLWIX и FIKFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLWIX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.07% | -15.03% | -34.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -3.32% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.73% | -15.03% | -4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.29% | -15.03% | -5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -2.37% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -1.74% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 0.80% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLWIX и FIKFX
Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PLWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLWIX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 2.05% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.52% | 2.85% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.56% | 4.39% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.24% | 5.07% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.56% | 4.40% | +4.16% |