Сравнение PLVIX с SHXPX
PLVIX (Principal LargeCap Value Fund III) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. PLVIX charges 0.70%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности PLVIX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PLVIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 9.24%
- С начала года
- 12.51%
- 1 год
- 19.72%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 11.73%
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLVIX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III | 3.94% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between PLVIX and SHXPX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLVIX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
PLVIX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PLVIX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLVIX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLVIX и SHXPX
Максимальная просадка PLVIX за все время составила -62.55%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLVIX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLVIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.55% | -0.13% | -62.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | 0.00% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -0.01% | -10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLVIX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLVIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.47% | 1.33% | +10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 1.33% | +13.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 1.33% | +15.53% |
Сравнение комиссий PLVIX и SHXPX
PLVIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLVIX и SHXPX
Дивидендная доходность PLVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.01%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III | 19.01% | 21.38% | 15.41% | 3.27% | 10.14% | 9.13% | 1.56% | 6.52% | 11.10% | 6.84% | 4.52% | 8.19% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLVIX and SHXPX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PLVIX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор