PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLUSX с KDHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLUSX с KDHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX).

PLUSX управляется DWS. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г.. KDHAX управляется DWS. Фонд был запущен 18 мар. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности PLUSX и KDHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLUSX и KDHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund		-1.15%13.39%8.31%13.89%-14.98%13.24%8.21%19.71%-7.64%13.81%
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		2.60%2.92%13.37%5.30%1.09%19.44%-9.41%29.38%-3.45%19.25%

Доходность по периодам

С начала года, PLUSX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у KDHAX с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции PLUSX уступали акциям KDHAX по среднегодовой доходности: 6.76% против 8.43% соответственно.

PLUSX

1 день
1.84%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.74%
1 год
12.40%
3 года*
9.77%
5 лет*
4.97%
10 лет*
6.76%

KDHAX

1 день
1.19%
1 месяц
-5.14%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.49%
1 год
4.46%
3 года*
8.10%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund

DWS CROCI Equity Dividend Fd

Часто сравнивают с PLUSX:
PLUSX с HIMYXPLUSX с GALPLUSX с SCOBXPLUSX с AAAAXPLUSX с SCINXPLUSX с BTIIXPLUSX с SCGSX
Часто сравнивают с KDHAX:
KDHAX с DESGXKDHAX с SLANXKDHAX с SCOBXKDHAX с SSLCXKDHAX с KHYAXKDHAX с SCGSXKDHAX с SCQGX

Сравнение комиссий PLUSX и KDHAX

PLUSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KDHAX в 1.01%.

KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund

Доходность на риск

PLUSX vs. KDHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLUSX
Ранг доходности на риск PLUSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLUSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUSX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUSX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
KDHAX
Ранг доходности на риск KDHAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDHAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDHAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDHAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDHAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDHAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLUSX c KDHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLUSXKDHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.23

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

0.45

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.06

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

0.34

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

0.96

+5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLUSX vs. KDHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLUSX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа KDHAX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLUSX и KDHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLUSXKDHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.23

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.50

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.46

-0.10

Корреляция

Корреляция между PLUSX и KDHAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLUSX и KDHAX

Дивидендная доходность PLUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности KDHAX в 16.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund		2.73%2.70%41.59%5.78%2.99%9.67%4.22%5.80%5.55%5.58%6.05%10.87%
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		16.23%15.94%9.07%5.94%6.24%9.57%5.53%7.13%12.23%1.60%1.81%2.34%

Просадки

Сравнение просадок PLUSX и KDHAX

Максимальная просадка PLUSX за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки KDHAX в -65.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUSX и KDHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLUSXKDHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-65.77%

+12.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-12.60%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-16.91%

-3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.65%

-40.08%

+14.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-7.96%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-9.41%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

4.50%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PLUSX и KDHAX

DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) имеют волатильность 3.74% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLUSXKDHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.81%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

9.83%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

17.49%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

13.94%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

16.83%

-5.46%