PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KDHAX с DESGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KDHAX с DESGX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и DWS ESG Core Equity Fund (DESGX).

KDHAX управляется DWS. Фонд был запущен 18 мар. 1988 г.. DESGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 июл. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KDHAX или DESGX.

Корреляция

Корреляция между KDHAX и DESGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности KDHAX и DESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и DWS ESG Core Equity Fund (DESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KDHAX:

-0.27

DESGX:

-0.11

Коэф-т Сортино

KDHAX:

-0.18

DESGX:

0.04

Коэф-т Омега

KDHAX:

0.97

DESGX:

1.01

Коэф-т Кальмара

KDHAX:

-0.18

DESGX:

-0.06

Коэф-т Мартина

KDHAX:

-0.47

DESGX:

-0.18

Индекс Язвы

KDHAX:

7.97%

DESGX:

9.01%

Дневная вол-ть

KDHAX:

17.09%

DESGX:

21.79%

Макс. просадка

KDHAX:

-68.48%

DESGX:

-60.83%

Текущая просадка

KDHAX:

-15.83%

DESGX:

-15.60%

Доходность по периодам

С начала года, KDHAX показывает доходность -4.58%, что значительно выше, чем у DESGX с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции KDHAX превзошли акции DESGX по среднегодовой доходности: 3.19% против 2.35% соответственно.

KDHAX

С начала года

-4.58%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

-14.29%

1 год

-4.55%

5 лет

4.82%

10 лет

3.19%

DESGX

С начала года

-5.73%

1 месяц

4.66%

6 месяцев

-14.03%

1 год

-2.37%

5 лет

10.32%

10 лет

2.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KDHAX и DESGX

KDHAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DESGX в 0.64%.

KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KDHAX и DESGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KDHAX
Ранг риск-скорректированной доходности KDHAX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KDHAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDHAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDHAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDHAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDHAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
DESGX
Ранг риск-скорректированной доходности DESGX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DESGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KDHAX c DESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и DWS ESG Core Equity Fund (DESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KDHAX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа DESGX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDHAX и DESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDHAX и DESGX

Дивидендная доходность KDHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности DESGX в 0.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		2.67%2.61%2.73%2.55%2.48%2.27%1.70%2.13%1.60%1.81%2.34%1.75%
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund		0.78%0.73%0.95%1.23%0.89%1.11%0.95%1.59%0.86%1.21%0.34%0.43%

Просадки

Сравнение просадок KDHAX и DESGX

Максимальная просадка KDHAX за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки DESGX в -60.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDHAX и DESGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KDHAX и DESGX

Загрузка...