PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDHAX с DESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KDHAX с DESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и DWS ESG Core Equity Fund (DESGX).

KDHAX управляется DWS. Фонд был запущен 18 мар. 1988 г.. DESGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 июл. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности KDHAX и DESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и DWS ESG Core Equity Fund (DESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KDHAX и DESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		2.60%2.92%13.37%5.30%1.09%19.44%-9.41%29.38%-3.45%19.25%
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund		-3.89%18.92%23.55%26.68%-15.56%28.99%19.13%28.18%-17.30%13.02%

Доходность по периодам

С начала года, KDHAX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у DESGX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции KDHAX уступали акциям DESGX по среднегодовой доходности: 8.43% против 11.70% соответственно.

KDHAX

1 день
1.19%
1 месяц
-5.14%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.49%
1 год
4.46%
3 года*
8.10%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.43%

DESGX

1 день
3.01%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
0.59%
1 год
21.52%
3 года*
18.19%
5 лет*
12.39%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS CROCI Equity Dividend Fd

DWS ESG Core Equity Fund

Часто сравнивают с KDHAX:
KDHAX с SLANXKDHAX с SSLCXKDHAX с SCOBXKDHAX с KHYAXKDHAX с SCQGXKDHAX с SCGSXKDHAX с SCINX
Часто сравнивают с DESGX:
DESGX с VSMPXDESGX с SCINXDESGX с SEMGXDESGX с SCOBXDESGX с AAAZXDESGX с BTIIXDESGX с AAAAX

Сравнение комиссий KDHAX и DESGX

KDHAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DESGX в 0.64%.

KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund

Доходность на риск

KDHAX vs. DESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDHAX
Ранг доходности на риск KDHAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDHAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDHAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDHAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDHAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDHAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DESGX
Ранг доходности на риск DESGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESGX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESGX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDHAX c DESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и DWS ESG Core Equity Fund (DESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDHAXDESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.20

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.81

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.27

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.54

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

7.36

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDHAX vs. DESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDHAX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа DESGX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDHAX и DESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDHAXDESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.20

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.73

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.64

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.49

-0.03

Корреляция

Корреляция между KDHAX и DESGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDHAX и DESGX

Дивидендная доходность KDHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.23%, что больше доходности DESGX в 5.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		16.23%15.94%9.07%5.94%6.24%9.57%5.53%7.13%12.23%1.60%1.81%2.34%
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund		5.99%5.76%7.94%2.80%4.21%12.80%4.06%7.61%21.12%3.53%6.49%7.25%

Просадки

Сравнение просадок KDHAX и DESGX

Максимальная просадка KDHAX за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки DESGX в -58.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDHAX и DESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

KDHAXDESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.77%

-58.26%

-7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-13.18%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-22.01%

+5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

-34.68%

-5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-6.66%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-8.17%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

2.76%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности KDHAX и DESGX

Текущая волатильность для DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) составляет 3.81%, в то время как у DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что KDHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KDHAXDESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

5.33%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

9.97%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

18.79%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

17.13%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

18.21%

-1.38%