Сравнение HIMYX с GHYIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer High Income Municipal Fund (HIMYX) и Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX).
HIMYX управляется Amundi. Фонд был запущен 15 окт. 2006 г.. GHYIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HIMYX и GHYIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIMYX и GHYIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMYX Pioneer High Income Municipal Fund | -0.90% | -1.50% | 6.07% | 3.64% | -13.08% | 6.69% | 1.85% | 9.56% | 4.15% | 8.33% |
GHYIX Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class | -0.35% | 3.92% | 5.74% | 7.34% | -14.79% | 5.79% | 4.96% | 11.47% | 4.97% | 9.33% |
Доходность по периодам
С начала года, HIMYX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у GHYIX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции HIMYX уступали акциям GHYIX по среднегодовой доходности: 2.19% против 3.68% соответственно.
HIMYX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- -2.34%
- 1 год
- -2.72%
- 3 года*
- 1.70%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 2.19%
GHYIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 3.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIMYX и GHYIX
HIMYX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GHYIX в 0.54%.
Доходность на риск
HIMYX vs. GHYIX — Ранг доходности на риск
HIMYX
GHYIX
Сравнение HIMYX c GHYIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer High Income Municipal Fund (HIMYX) и Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMYX | GHYIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.39 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | 0.56 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.11 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.61 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 1.68 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMYX | GHYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.39 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.16 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.69 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.98 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между HIMYX и GHYIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMYX и GHYIX
Дивидендная доходность HIMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности GHYIX в 4.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMYX Pioneer High Income Municipal Fund | 8.24% | 8.63% | 5.32% | 4.97% | 3.88% | 3.71% | 3.96% | 5.35% | 5.20% | 5.00% | 5.66% | 5.65% |
GHYIX Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class | 4.69% | 6.12% | 4.38% | 3.56% | 3.04% | 3.06% | 3.44% | 4.03% | 4.12% | 4.36% | 4.81% | 4.88% |
Просадки
Сравнение просадок HIMYX и GHYIX
Максимальная просадка HIMYX за все время составила -35.00%, примерно равная максимальной просадке GHYIX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMYX и GHYIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIMYX | GHYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.00% | -35.88% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -6.36% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -19.82% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.32% | -19.82% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -2.50% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -4.63% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.32% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMYX и GHYIX
Pioneer High Income Municipal Fund (HIMYX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что HIMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIMYX | GHYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.28% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 2.09% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.39% | 6.50% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.62% | 5.31% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 5.37% | -0.33% |