Сравнение PLTZX с FAFAX
PLTZX (Principal LifeTime 2060 Fund) and FAFAX (Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, PLTZX returned 11.62%/yr vs 4.14%/yr for FAFAX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLTZX charges 0.01%/yr vs 0.72%/yr for FAFAX.
Доходность
Сравнение доходности PLTZX и FAFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZX показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у FAFAX с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции PLTZX превзошли акции FAFAX по среднегодовой доходности: 11.62% против 4.14% соответственно.
PLTZX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 11.62%
FAFAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 4.14%
Сравнение доходности по годам PLTZX и FAFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 9.67% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
FAFAX Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A | 4.58% | 9.76% | 4.04% | 7.83% | -11.67% | 2.92% | 8.46% | 10.85% | -2.03% | 7.12% |
Correlation
The correlation between PLTZX and FAFAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2013 г. | 0.73 |
The correlation between PLTZX and FAFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZX vs. FAFAX — Ранг доходности на риск
PLTZX
FAFAX
Сравнение PLTZX c FAFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) и Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTZX | FAFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.48 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.89 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 12.55 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTZX | FAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.38 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.54 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.90 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.82 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок PLTZX и FAFAX
Максимальная просадка PLTZX за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки FAFAX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZX и FAFAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZX | FAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -19.07% | -14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -3.73% | -4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.73% | -4.95% | -10.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.79% | -16.11% | -10.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -16.11% | -17.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -2.17% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 0.86% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZX и FAFAX
Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что PLTZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZX | FAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 1.81% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 3.83% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 4.54% | +7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 5.35% | +10.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 4.64% | +11.35% |
Сравнение комиссий PLTZX и FAFAX
PLTZX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FAFAX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZX и FAFAX
Дивидендная доходность PLTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности FAFAX в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFAX Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A | 2.75% | 2.93% | 2.88% | 2.66% | 5.70% | 5.06% | 3.60% | 3.52% | 5.39% | 3.13% | 2.86% | 2.82% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 7.60% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
PLTZX and FAFAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTZX has higher volatility (3.30%) compared to FAFAX (1.81%). In terms of maximum drawdown, PLTZX dropped -34.01% vs FAFAX's -19.07%.
FAFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTZX и FAFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор