Сравнение PLTZ с ORCS
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. PLTZ charges 1.29%/yr vs 0.97%/yr for ORCS.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и ORCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у ORCS с доходностью 32.39%.
PLTZ
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -9.00%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 6.09%
- 1 год
- -43.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORCS
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 48.21%
- 6 месяцев
- 29.65%
- С начала года
- 32.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTZ и ORCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 6.09% | -16.48% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 32.39% | 11.07% |
Correlation
The correlation between PLTZ and ORCS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. ORCS — Ранг доходности на риск
PLTZ
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PLTZ c ORCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTZ | ORCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и ORCS
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -72.51%, что больше максимальной просадки ORCS в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и ORCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.51% | -50.25% | -22.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.06% | -5.29% | -59.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.80% | -16.25% | -39.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и ORCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.84% | 59.95% | +42.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.10% | 59.95% | +42.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.10% | 59.95% | +42.15% |
Сравнение комиссий PLTZ и ORCS
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ORCS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и ORCS
PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and ORCS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORCS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORCS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
ORCS has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for PLTZ.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 0.97% for ORCS.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и ORCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор