PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PLTZ с LGDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PLTZ и LGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTZ показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у LGDX с доходностью 8.60%.


PLTZ

1 день
-1.05%
1 месяц
-9.00%
6 месяцев
7.43%
С начала года
6.09%
1 год
-43.71%
3 года*
5 лет*
10 лет*

LGDX

1 день
-0.85%
1 месяц
-0.33%
6 месяцев
7.99%
С начала года
8.60%
1 год
17.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTZ и LGDX


Correlation

The correlation between PLTZ and LGDX is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

-0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF

Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF

Доходность на риск

PLTZ vs. LGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PLTZ
Ранг доходности на риск PLTZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTZ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTZ: 44
Ранг коэф-та Мартина

LGDX
Ранг доходности на риск LGDX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGDX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGDX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGDX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGDX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTZ c LGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PLTZLGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.23

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.91

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

7.87

-9.03

PLTZ vs. LGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTZ на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа LGDX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTZ и LGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTZ и LGDX

Максимальная просадка PLTZ за все время составила -72.51%, что больше максимальной просадки LGDX в -15.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и LGDX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PLTZLGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.51%

-15.79%

-56.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.64%

-8.96%

-47.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.06%

-1.66%

-63.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.80%

-2.04%

-53.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.61%

2.17%

+35.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTZ и LGDX

Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) имеет более высокую волатильность в 31.88% по сравнению с Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что PLTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PLTZLGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.88%

3.13%

+28.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.83%

10.34%

+68.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.84%

12.99%

+89.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

102.10%

18.02%

+84.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

102.10%

18.02%

+84.08%

Сравнение комиссий PLTZ и LGDX

PLTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии LGDX в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTZ и LGDX

PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.


Часто задаваемые вопросы


PLTZ and LGDX have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTZ has higher volatility (31.88%) compared to LGDX (3.13%). In terms of maximum drawdown, PLTZ dropped -72.51% vs LGDX's -15.79%.

On 1-year performance, LGDX leads with 17.01% vs -43.71% for PLTZ. On fees, LGDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, LGDX has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LGDX has performed better with a 17.01% return vs -43.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.

LGDX has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.00% for PLTZ.

PLTZ is categorized as Inverse Equities, while LGDX is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Defiance and Intech. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 0.25% for LGDX.

LGDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTZ и LGDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор