Сравнение PLTZ с LGDX
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and LGDX (Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF) are both exchange-traded funds - PLTZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while LGDX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Intech. Both are actively managed. Over the past year, PLTZ returned -43.71% vs 17.01% for LGDX. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. PLTZ charges 1.29%/yr vs 0.25%/yr for LGDX.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и LGDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у LGDX с доходностью 8.60%.
PLTZ
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -9.00%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 6.09%
- 1 год
- -43.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LGDX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 7.99%
- С начала года
- 8.60%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTZ и LGDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 6.09% | -67.07% |
LGDX Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF | 8.60% | 12.97% |
Correlation
The correlation between PLTZ and LGDX is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. LGDX — Ранг доходности на риск
PLTZ
LGDX
Сравнение PLTZ c LGDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTZ | LGDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.91 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 7.87 | -9.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и LGDX
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -72.51%, что больше максимальной просадки LGDX в -15.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и LGDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | LGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.51% | -15.79% | -56.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.64% | -8.96% | -47.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.06% | -1.66% | -63.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.80% | -2.04% | -53.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.61% | 2.17% | +35.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и LGDX
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) имеет более высокую волатильность в 31.88% по сравнению с Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что PLTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | LGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.88% | 3.13% | +28.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.83% | 10.34% | +68.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.84% | 12.99% | +89.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.10% | 18.02% | +84.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.10% | 18.02% | +84.08% |
Сравнение комиссий PLTZ и LGDX
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии LGDX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и LGDX
PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LGDX Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF | 0.48% | 0.52% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and LGDX have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTZ has higher volatility (31.88%) compared to LGDX (3.13%). In terms of maximum drawdown, PLTZ dropped -72.51% vs LGDX's -15.79%.
On 1-year performance, LGDX leads with 17.01% vs -43.71% for PLTZ. On fees, LGDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, LGDX has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LGDX has performed better with a 17.01% return vs -43.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LGDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
LGDX has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.00% for PLTZ.
PLTZ is categorized as Inverse Equities, while LGDX is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Defiance and Intech. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 0.25% for LGDX.
LGDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и LGDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор