Сравнение PLTZ с FAI
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - PLTZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while FAI is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg Artificial Intelligence Index. PLTZ is actively managed, while FAI is passively managed. Over the past year, PLTZ returned -43.71% vs 40.32% for FAI. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. PLTZ charges 1.29%/yr vs 0.65%/yr for FAI.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и FAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у FAI с доходностью 22.25%.
PLTZ
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -9.00%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 6.09%
- 1 год
- -43.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAI
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -6.04%
- 6 месяцев
- 20.67%
- С начала года
- 22.25%
- 1 год
- 40.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTZ и FAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 6.09% | -67.07% |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 22.25% | 26.78% |
Correlation
The correlation between PLTZ and FAI is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.50 |
The correlation between PLTZ and FAI has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. FAI — Ранг доходности на риск
PLTZ
FAI
Сравнение PLTZ c FAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTZ | FAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.15 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 6.19 | -7.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и FAI
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -72.51%, что больше максимальной просадки FAI в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и FAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | FAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.51% | -27.82% | -44.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.64% | -18.84% | -37.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.06% | -13.16% | -51.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.80% | -5.53% | -50.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.61% | 6.53% | +31.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и FAI
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) имеет более высокую волатильность в 31.88% по сравнению с First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) с волатильностью 10.93%. Это указывает на то, что PLTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | FAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.88% | 10.93% | +20.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.83% | 24.06% | +54.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.84% | 28.44% | +74.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.10% | 31.23% | +70.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.10% | 31.23% | +70.87% |
Сравнение комиссий PLTZ и FAI
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FAI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и FAI
Ни PLTZ, ни FAI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and FAI have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTZ has higher volatility (31.88%) compared to FAI (10.93%). In terms of maximum drawdown, PLTZ dropped -72.51% vs FAI's -27.82%.
On 1-year performance, FAI leads with 40.32% vs -43.71% for PLTZ. On fees, FAI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FAI has been the lower-risk option at 10.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAI has performed better with a 40.32% return vs -43.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
PLTZ and FAI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PLTZ is categorized as Inverse Equities, while FAI is Technology Equities. They also come from different issuers: Defiance and First Trust. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 0.65% for FAI.
FAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и FAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор