Сравнение PLTR с VGT
PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 5 years, PLTR returned 40.28%/yr vs 21.17%/yr for VGT. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -24.21%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 28.27%.
PLTR
- 1 день
- 5.25%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- -24.21%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -1.96%
- 3 года*
- 102.18%
- 5 лет*
- 40.28%
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 6.55%
- С начала года
- 28.27%
- 6 месяцев
- 29.82%
- 1 год
- 55.62%
- 3 года*
- 30.76%
- 5 лет*
- 21.17%
- 10 лет*
- 25.72%
Сравнение доходности по годам PLTR и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.21% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 28.27% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 14.67% |
Correlation
The correlation between PLTR and VGT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.57 |
The correlation between PLTR and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. VGT — Ранг доходности на риск
PLTR
VGT
Сравнение PLTR c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 3.41 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 10.55 | -10.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и VGT
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -54.63% | -29.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -16.40% | -21.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -27.23% | -13.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -35.07% | -44.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.98% | -4.01% | -30.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -7.95% | -32.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.35% | 5.29% | +16.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и VGT
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.72% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 10.42%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.72% | 10.42% | +7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.70% | 18.28% | +20.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.17% | 22.20% | +28.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.49% | 25.45% | +40.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.76% | 24.75% | +45.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и VGT
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.32% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
PLTR and VGT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.72%) compared to VGT (10.42%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор