Сравнение PLTR с USFR
PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 5 years, PLTR returned 31.99%/yr vs 3.72%/yr for USFR. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -39.65%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.84%.
PLTR
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -21.47%
- С начала года
- -39.65%
- 6 месяцев
- -44.75%
- 1 год
- -24.93%
- 3 года*
- 97.43%
- 5 лет*
- 31.99%
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам PLTR и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -39.65% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.84% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | -0.01% |
Correlation
The correlation between PLTR and USFR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. USFR — Ранг доходности на риск
PLTR
USFR
Сравнение PLTR c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -50.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 13.33 | -12.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 201.67 | -202.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 781.05 | -782.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и USFR
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -1.36% | -83.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.22% | -0.02% | -48.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.22% | -0.06% | -48.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -0.18% | -78.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.22% | 0.00% | -48.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -0.15% | -40.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.45% | 0.01% | +22.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и USFR
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 19.81% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.81% | 0.09% | +19.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.76% | 0.19% | +38.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.76% | 0.27% | +51.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.65% | 0.39% | +65.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.73% | 0.78% | +68.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и USFR
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.84% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
PLTR and USFR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (19.81%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs USFR's -1.36%.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.69 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор