Сравнение PLTR с MOOD
PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock, while MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) is Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment. Over the past 3 years, PLTR returned 106.40%/yr vs 19.85%/yr for MOOD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и MOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -25.70%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 12.54%.
PLTR
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -25.70%
- 6 месяцев
- -27.37%
- 1 год
- 0.01%
- 3 года*
- 106.40%
- 5 лет*
- 40.48%
- 10 лет*
- —
MOOD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 14.50%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTR и MOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -25.70% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -19.85% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 12.54% | 30.39% | 12.53% | 12.56% | -3.31% |
Correlation
The correlation between PLTR and MOOD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.45 |
The correlation between PLTR and MOOD shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. MOOD — Ранг доходности на риск
PLTR
MOOD
Сравнение PLTR c MOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTR | MOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.45 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 3.38 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | 10.45 | -10.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTR | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 2.29 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.29 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок PLTR и MOOD
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и MOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -14.34% | -70.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.19% | -9.71% | -28.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -9.71% | -30.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.25% | -2.22% | -34.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -2.32% | -37.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.84% | 3.13% | +17.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и MOOD
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.53% по сравнению с Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.53% | 3.50% | +14.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.40% | 12.55% | +25.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.93% | 14.30% | +36.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.45% | 12.09% | +53.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.81% | 12.09% | +57.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и MOOD
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.36% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTR and MOOD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.53%) compared to MOOD (3.50%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs MOOD's -14.34%.
MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и MOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор