Сравнение PLTR с FNGS
PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock, while FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) is Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs 19.76%/yr for FNGS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и FNGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 6.79%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
FNGS
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 29.80%
- 5 лет*
- 19.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTR и FNGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 6.79% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | -40.32% | 16.96% | 18.43% |
Correlation
The correlation between PLTR and FNGS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.60 |
The correlation between PLTR and FNGS shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. FNGS — Ранг доходности на риск
PLTR
FNGS
Сравнение PLTR c FNGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | FNGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.15 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.75 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 2.12 | -2.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и FNGS
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и FNGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -48.98% | -35.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -22.93% | -15.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -26.77% | -13.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -48.98% | -30.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -9.63% | -28.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -10.85% | -29.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 8.05% | +13.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и FNGS
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 8.74% | +8.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 17.19% | +21.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 21.65% | +29.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 30.10% | +35.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 31.17% | +38.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и FNGS
Ни PLTR, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and FNGS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to FNGS (8.74%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs FNGS's -48.98%.
FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и FNGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор