Сравнение PLTQX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
PLTQX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTQX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTQX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTQX Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund | -1.33% | 17.25% | 14.58% | 18.16% | -17.90% | 17.09% | 15.41% | 23.86% | -8.61% | 19.16% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTQX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции PLTQX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 9.63% против 4.81% соответственно.
PLTQX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 16.16%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 9.63%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTQX и TDIFX
PLTQX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PLTQX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
PLTQX
TDIFX
Сравнение PLTQX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTQX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.47 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.07 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.47 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 6.12 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTQX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.47 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.84 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.96 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.00 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между PLTQX и TDIFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTQX и TDIFX
Дивидендная доходность PLTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTQX Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund | 4.56% | 4.50% | 4.19% | 3.14% | 8.95% | 5.00% | 3.85% | 3.84% | 4.47% | 2.37% | 2.34% | 1.65% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLTQX и TDIFX
Максимальная просадка PLTQX за все время составила -29.05%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTQX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTQX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.05% | -12.21% | -16.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -2.84% | -7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.18% | -12.21% | -11.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -12.21% | -16.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -1.83% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -1.77% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 0.84% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTQX и TDIFX
Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund (PLTQX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что PLTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTQX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 1.51% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 2.32% | +5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 4.34% | +9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 5.89% | +7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 5.05% | +8.72% |