Сравнение PLTNX с PHTJX
PLTNX (Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund) and PHTJX (Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund) are both Target Retirement Date funds from Principal. Over the past 10 years, PLTNX returned 11.98%/yr vs 9.64%/yr for PHTJX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PLTNX и PHTJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTNX показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у PHTJX с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции PLTNX превзошли акции PHTJX по среднегодовой доходности: 11.98% против 9.64% соответственно.
PLTNX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 11.67%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 11.98%
PHTJX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение доходности по годам PLTNX и PHTJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | 11.67% | 19.89% | 17.25% | 20.33% | -18.49% | 19.70% | 15.78% | 26.17% | -9.84% | 21.03% |
PHTJX Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund | 8.12% | 15.57% | 12.67% | 16.45% | -17.37% | 15.57% | 15.13% | 22.69% | -8.00% | 18.13% |
Correlation
The correlation between PLTNX and PHTJX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г. | 0.99 |
The correlation between PLTNX and PHTJX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTNX vs. PHTJX — Ранг доходности на риск
PLTNX
PHTJX
Сравнение PLTNX c PHTJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) и Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTNX | PHTJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.45 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 3.22 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.21 | 14.61 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTNX | PHTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.64 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.77 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.71 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок PLTNX и PHTJX
Максимальная просадка PLTNX за все время составила -32.71%, что больше максимальной просадки PHTJX в -27.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTNX и PHTJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTNX | PHTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -27.17% | -5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -6.47% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.66% | -11.58% | -5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -23.12% | -2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.71% | -27.17% | -5.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -4.19% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.42% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTNX и PHTJX
Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что PLTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHTJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTNX | PHTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 2.70% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 6.94% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 8.66% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 11.79% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 12.51% | +3.33% |
Сравнение комиссий PLTNX и PHTJX
И PLTNX, и PHTJX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTNX и PHTJX
Дивидендная доходность PLTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности PHTJX в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTJX Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund | 4.33% | 4.68% | 4.09% | 3.37% | 8.44% | 4.96% | 3.98% | 3.71% | 4.01% | 2.31% | 1.99% | 1.67% |
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | 4.11% | 4.59% | 4.40% | 2.84% | 9.11% | 4.23% | 3.11% | 3.47% | 4.68% | 2.21% | 1.99% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, PLTNX and PHTJX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PLTNX has higher volatility (3.42%) compared to PHTJX (2.70%). In terms of maximum drawdown, PLTNX dropped -32.71% vs PHTJX's -27.17%.
PHTJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTNX и PHTJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор