PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTM с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTM с SILJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLTM (GraniteShares Platinum Trust) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt), while SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PLTM returned 9.22%/yr vs 13.13%/yr for SILJ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLTM charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.

Доходность

Сравнение доходности PLTM и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTM показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью 6.61%.

PLTM

1 день
-3.82%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
11.67%
1 год
71.85%
3 года*
22.22%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—

SILJ

1 день
-5.24%
1 месяц
2.57%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.40%
1 год
111.95%
3 года*
47.77%
5 лет*
13.13%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTM и SILJ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		-9.33%124.46%-8.91%-8.10%10.83%-10.52%10.87%20.76%-20.48%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		6.61%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-24.63%

Correlation

The correlation between PLTM and SILJ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2018 г.

0.56

The correlation between PLTM and SILJ has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PLTM и SILJ

Секторы
PLTM
SILJ

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

99.8%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

PLTM
100.0%
SILJ

-

Сырьевые материалы

PLTM

-

SILJ
99.8%

Коммуникационные услуги

PLTM

-

SILJ
0.0%

Потребительский циклический сектор

PLTM

-

SILJ

-

Потребительский защитный сектор

PLTM

-

SILJ
0.2%

Энергетика

PLTM

-

SILJ

-

Финансовые услуги

PLTM

-

SILJ
0.3%

Здравоохранение

PLTM

-

SILJ

-

Промышленность

PLTM

-

SILJ

-

Технологии

PLTM

-

SILJ

-

Коммунальные услуги

PLTM

-

SILJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Platinum Trust

Amplify Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с PLTM:
PLTM с PPLTPLTM с SPPPPLTM с PALLPLTM с SIVRPLTM с GLDPLTM с SPPP.LPLTM с PLTR
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Доходность на риск

PLTM vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTM
Ранг доходности на риск PLTM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTM c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTMSILJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.05

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.35

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

3.24

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

7.99

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTM vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTM на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа SILJ равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTM и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTMSILJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.05

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.30

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.09

+0.15

Просадки

Сравнение просадок PLTM и SILJ

Максимальная просадка PLTM за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и SILJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTMSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.32%

-79.04%

+36.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.52%

-34.71%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.52%

-34.71%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-55.47%

+20.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.02%

-26.80%

-6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.55%

-41.43%

+22.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.28%

14.06%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTM и SILJ

Текущая волатильность для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) составляет 10.88%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 18.69%. Это указывает на то, что PLTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTMSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.88%

18.69%

-7.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.45%

45.24%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.40%

54.90%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.83%

44.35%

-11.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.98%

46.24%

-15.26%

Сравнение комиссий PLTM и SILJ

PLTM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SILJ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTM и SILJ

PLTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		1.88%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

PLTM and SILJ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SILJ has higher volatility (18.69%) compared to PLTM (10.88%). In terms of maximum drawdown, PLTM dropped -42.32% vs SILJ's -79.04%.

On 5-year performance, SILJ leads with 13.13% vs 9.22% for PLTM. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 10.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SILJ has performed better with a 13.13% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.

SILJ has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.00% for PLTM.

PLTM is categorized as Precious Metals, while SILJ is Silver. PLTM tracks Platinum London PM Fix ($/ozt), while SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index. They also come from different issuers: GraniteShares and Amplify. Their fees differ too: 0.50% for PLTM and 0.69% for SILJ.

SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTM и SILJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор